miércoles, 24 de noviembre de 2010

Comentarios intradía 24nov10

Claramente lo digo: mientras dure la actual situación de pánico histérico hacia lo "spanish", sin distinguir entre una Comunidad de ciudadanos des-gobernados por una panda iluminada, y la realidad internacionalmente diversificada de corporaciones intrínsecamente infravaloradas, solventes, y capaces de generar beneficios...
no voy a seguir aportando colaboraciones AF que sólo pueden incitar a operativas que, en esta coyuntura, pueden conducir a pérdidas.
En todo caso, periódicamente iré haciendo un cálculo light del AFDR para el Ibex en su conjunto, y los dos macro bancos globales.

Mientras tanto, me voy a limitar a exponer la evolución de la medición del miedo spanish:
A las 09:47 la situación estaba de esta manera:
***El yield del bono del Reino de España se encuentra en 5,07% nominal (equivalente al 3,32% real).
***Ello significa la existencia de un spread con el yield del bund alemán de 251pb (nuevo récord histórico).
***El coste de aseguramiento de impago (CDS) ha subido a un nuevo récord histórico de 306,06.

Saludos,

1 comentario:

  1. A las 10:15 el CDS del Reino de España alcanzó su nuevo máximo histórico en el nivel 312 (¡!).
    Una hora más tarde (tras la reacción al dato IFO .. o eso dicen) había descendido a 305.

    Me cuenta un amiguete del mercado activo que está ocurriendo una cosa muy curiosa y rara: sorprendentemente, el spread de yield entre las letras a 2 años española y alemana es incluso marginalmente superior al spread de los respectivos bonos a 10 años.
    El amigo Cárpatos también ha comentado este hecho sorprendente en su web.

    (¿?) estarán descontando un cambio político que superará el problema
    (¿?) estarán descontando la salida de España de la UME

    Veremos,

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