miércoles, 11 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (11noviembre)


Atalaya económico/bursátil (11noviembre)

 
 
 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.305,00
Cierre ayer horario nocturno = 10.321,00
Apertura hoy = 10.310,00

 
*** Mundo Hedge Fund (ayer 16:43)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer pasa ya a ser neutral, eliminando la ligera compra del día anterior, por lo que se refuerzan de momento las resistencias.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296369

 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:18)
2ª resistencia              10.455
1ª resistencia            10.373
PIVOTE                      10.292
1º soporte                 10.239
2º soporte                  10.187
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-296401

 
 ***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (17:30) = 2.068,75
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street (22:00) = 2.078,00                                                      
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight hoy a las 8:45 = 2.078,50 (+0,47% cierre ayer mercados Europa)

 
***Resumiendo la sesión de ayer:
 Ligeras alzas en Europa, gracias a la bajada del euro, pero con todos pendientes de ver si Wall Street que no levanta cabeza desde el dato de empleo, en concreto el S&P 500 se detiene en el soporte de la media de 200.
Por el momento Europa es completamente incapaz de romper resistencias.
Las manos fuertes en EEUU han pasado a neutrales, tras cazar un buen tramo al alza. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-mercado-sigue-conteniendo-respiracion-muy-cerca-296387

 
***Preapertura de mercados europeos: moderadamente alcistas
1- El cierre de EEUU de ayer es la principal clave para que las cosas anden tranquilas. Muchos nervios por segundo día consecutivo en el S&P 500, pero de nuevo la media de 200 volvió a funcionar como soporte. . 
2- La noche en Asia ha sido tranquila con la bolsa de China subiendo 0,3% y la de Japón el 0,1%. 

3- Europa sigue sin poder con las resistencias que siguen ahí en todo lo alto. Eurostoxx y Dax casi 13 delante de la media de 200 sin poder con ellas. 


*** Opinión personal:

*Para mí en Europa llevamos 12 sesiones seguidas con el mismo guión.
Se llega a resistencias papelón, se retrocede, en cuanto se baja algo vuelve a entrar dinero, hasta que se llega a resistencias y papelón.
Hoy nos toca la fase de remontar desde abajo una vez más. 
*---> Consecuentemente inicio la jornada con dos  órdenes de compra de 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en la apertura
---> Una al precio de la apertura
---> Otra en el nivel 10.292 (nivel pivote al inicio de la jornada)

 

***En la apertura compro en el nivel 10.310
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.310

---> Pongo dos STOP LOSS MÓVIL

.)uno con margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.258 (=10.310-0,5%)
.)y otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.207 (=10.310-1%)
---> Pongo dos STOP FIJO
.)uno en el nivel 10.365
.)otro en el nivel 10.415
 
 
***Tras un sube/baja de 15 minutos, emprende al camino alcista.
La apertura es mínimo del día hasta el momento
---> Modifico la segunda orden de compra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
.)desde el nivel 10.292 (nivel pivote al inicio de la jornada)
.)al nivel 10.373 (nivel 1ª resistencia al inicio del día)
 
 
***Antes de las 09:45 me salta mi primer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.365
---> Tengo un beneficio de 55x5=+275 "ticks" (-25 de gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 32.296 "ticks"
---> Tengo 500% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.310
---> Respecto a los STOP LOSS MÓVIL: con margen de pérdida del 1%
.) Cancelo el que tiene margen de pérdida del 1%
.) El STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 0,5% ha subido al nivel 10.313 (10.365-0,5%)
 
 
***Automáticamente también me salta la 2ª orden de compra en el nivel 10.373
---> Tengo 1.500%  FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel medio 10.352
---> Pongo tres STOP LOSS MÓVIL
.)uno con margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.321 (=10.373-0,5%)
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.295 (=10.373-0,75%)
.)y otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.269 (=10.373-1%)
---> Pongo tres STOP FIJO
.)uno en el nivel 10.407
.)otro en el nivel 10.432
.)y otro en el nivel 10.457
 
 
***A las 10:00 me salta el segundo STOP LOSS FIJO del día en el nivel 10.407
---> Tengo un beneficio de 55x5=+275 "ticks" (-25 de gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 32.546 "ticks"
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel medio 10.352
---> Cancelo el 3º STOP LOSS MÓVIL
---> Los STOP LOSS MÓVIL vigentes:
.)uno con margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.355 (=10.407-0,5%)
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.329 (=10.407-0,75%)
 
 
***A las 10:30, los nuevos niveles de los STOP LOSS MÓVIL vigentes son:
.)el de margen de pérdida del 0,5%, ha subido a 10.374 (=10.426-0,5%)
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.348 (=10.426-0,75%)

 

Nº de deudores concursados en enero a septiembre 2015 en España desciende -25,4% interanual

 
 
Nº de sociedades mercantiles creadas en enero a septiembre 2015 (65.964-0,31%interanual) multiplica por 4,8 veces el nº de empresas disueltas (13.670-6,1%)
 
 
Todos relacionamos la evolución de las bolsas con la propia evolución del crudo aunque sin tener muy claro cuál es la relación causa-efecto.
--->

Interesante análisis del BCE sobre el precio del petróleo y su volatilidad:                                   

1.-La baja sensibilidad de la oferta a los precios podría deberse al escaso margen de maniobra de producción o bajas reservas; la baja sensibilidad de la demanda a los precios se podría explicar por la escasa capacidad para sustituir el crudo por otras fuentes de energía alternativa o por la propia eficiencia energética.
2.-Al final, la propia incertidumbre económica mundial también puede llevar a una menor sensibilidad de la oferta y demanda a los precios. O, de otra forma, a una fuerte variación de los precios que conlleve un ajuste de la oferta y demanda frente a su comportamiento histórico.

--->

Para el BCE la reciente inestabilidad del precio del crudo se ha debido a las perturbaciones de la oferta y al aumento de la incertidumbre mundial. ¿Y la demanda? También, pero en menor medida.
Curiosamente, de esta forma identifica al crudo no tanto como el determinante sino, más bien, como una consecuencia ... y su inestabilidad se debe a la propia inestabilidad de los mercados.

Como ven, un proceso que se retroalimenta.


***A las 10:43 el estimado José Luis Cárpatos nos avisaba de  que IBEX-DAX-Eurostoxx están en sobrecompra...
Ayer los mínimos de la sesión se consiguieron en la sobreventa y desde ese momento se inició una trepada que nos ha llevado a dejar los máximos del día de hoy en la sobrecompra en este plazo.
Los tres han dejado karakasas invertidas en máximos con repunte de volumen, así que hay ventas por este hecho. 
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/ibex-dax-eurostoxx-50-sobrecompra-corto-plazo-296460

--->
De esa manera queda justificado el que, desde las 10:25, cuando se alcanzó el máximo del día (10.426 para el Ibex), el mercado  tiene un claro signo bajista.

 
***A las 11:39 me salta el STOP LOSS MÓVIL de 500% FUTURO IBEX NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,5%, en el nivel 10.374 (=10.426-0,5%)
---> Tengo un beneficio de 22x5=+110 "ticks" (-25 de gastos) = +85 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 32.631 "ticks"
---> Tengo 500% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel medio 10.352
 
 
***Para vender mi posición tengo una horquilla:
.)el precio superior lo marca el STOP LOSS FIJO en el nivel 10.432
.)el precio inferior lo marca el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,75%, que está en el nivel 10.348 (=10.426-0,75%)

 
***A las 12:00, tras tocar el nivel 10.366, el FUTURO IBEX NOVIEMBRE se giró a alcista de nuevo... hasta alcanzar el nivel 10.411 a las 13:00 horas, donde se ha estabilizado.



***Observo que al FUTURO IBEX NOVIEMBRE le está costando mucho alcanzar el máximo previo (está en 10.419 a las 14:15 horas).

--->
Como estoy en un análisis que me exige concentración, y en minutos estaré comiendo ... prefiero cubrirme para que no me pase lo de ayer tarde...
--->
*Mantengo el STOP LOSS FIJO en el nivel 10.432
* Pero subo el STOP LOSS MÓVIL al nivel 10.397


 
***Justo antes de la apertura de Wall Street (14:57) el FUTURO IBEX NOVIEMBRE marcó un nuevo máximo (10.431 ... a 1 "tick" de mi STOP LOSS FIJO)...
PERO
Mientras tanto el S&P 500, que había alcanzado su máximo intradía (2.087,25) en el mercado overnight a las 14:01 (hora nuestra), estaba bajando...
y, cuando estaba el FUTURO IBEX NOVIEMBRE marcando su nuevo máximo, a las 14:57 ya había bajado al nivel 2.084,75...
--->   
(era evidente que las manos fuertes habían forzado las subidas europeas para descargar antes de que abriera Wall Street)...
--->
Estando abiertos ambos mercados la bajada del S&P 500 continuó (hasta pasar a negativo a las 15:46)...
Al no poder ya disimular, la alegría alcista se truncó inmediatamente, y el FUTURO IBEX NOVIEMBRE empezó su descenso, que a las 15:46 tocaba el nivel 10.368.

 
***Por supuesto, el STOP LOSS MÓVIL se materializó en el nivel 10.397
---> Tengo un beneficio de 45x5=+225 "ticks" (-25 de gastos) = +200 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 32.831 "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 

***Tras contarles con detalle esos movimientos...

Quiero destacarles un discurso que ha pronunciado hoy el Sr Draghi (presidente del BCE/ECB) sobre " Cross-border markets and common governance", cuyo texto íntegro pueden leer en http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp151111.en.html
(está en inglés).
Se lo recomiendo



***Como ayer, pongo una orden de venta puramente especulativa (aprovechando la tendencia) en el nivel 10.373 (que era 1ª resistencia al inicio de la jornada, y ahora es pivote) de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE

 
***La orden se materializa a las 15:55
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE vendidos en el nivel 10.373
---> Pongo STOP LOSS FIJO de compra 1.000 FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.318
---> Pongo STOP LOSS MÓVIL de compra con un margen de pérdida del 0,5%, que está en el nivel 10.425 (=10.373+0,5%) 

 
***A las 16:30
*Mantengo el STOP LOSS FIJO de compra 1.000 FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.318
*El STOP LOSS MÓVIL de compra con un margen de pérdida del 0,5%, ha bajado al nivel que está en el nivel 10.293 (=10.345+0,5%)

 

 

***A las 16:40 me salta el STOP LOSS FIJO de compra 1.000 FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.318
---> Tengo un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos) = +500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 33.331 "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de compra
---> Cancelo una orden de venta que tenía sin anular
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
 

 
 ***
Antesdeayer (ver Signs of global manufacturing slowdown bottoming out as PMI hits seven-month high en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economicobursatil-9noviembre.html) expuse que los factores adelantados nos muestran un giro positivo en los sectores industriales, después de que en septiembre culminara el peor trimestre de expansión industrial desde hace dos años.

 
Pues bien, hoy vamos a ver si el conjunto de la economía (incluyendo a los sectores primario y terciario) nos confirma que se haya producido un giro al inicio del 4Trim2015, frenando el declive de los últimos nueve meses.

 
 
 
 

Global growth edges higher at start of fourth quarter

(=el crecimiento económico global sube marginalmente en el inicio del 4Trim2015 ... o, lo que es más importante: deja de bajar) gracias especialmente al crecimiento de USA, Reino Unido, la Eurozona, y Japón (y a la mejora de la caída en China).

 
***The JPMorgan Global PMI, compiled by Markit, recuperó impulso en octubre tras el menor crecimiento en nueve meses de septiembre, subiendo al nivel 53.4.

Dicho nivel equivale a un crecimiento económico global del 2% interanual
España +3,4% en el 3Trim2015 (desde 2005 España no había crecido más que la media global)


 
 
 
Con este desglose:


                                                                              Países emergentes



 
  
                                  (países emergentes significativos)
 

 
                                                        Países desarrollados



 

                                   (países desarrollados significativos)

 

 



 

2 comentarios:

  1. Yo también espero los 10190 desde hace tiempo. Esa segunda resistencia.

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  2. Ayer mismo, Javier me pasaba un pantallazo que no sé de dónde sacó sobre que Arabia iba a emitir deuda, pasando del 6 y pico % a casi el 17% PIB, porque estos bajos precios del crudo les comienzan a afectar. Además, ponía que en unos 5 años Arabia puede entrar en quiebra.

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