viernes, 20 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (19noviembre)


Atalaya económico/bursátil (19noviembre)

 

 

 
***Resumiendo la sesión de ayer
Jornada de transición en Europa, que de nuevo se enfrenta a las resistencias que han parado todos los ataques desde hace muchos días. 
Wall Street ha estado mejor, pero con todos los ojos fijos en la media de 200 sesiones del S&P 500 que parece el nivel clave a batir.
PERO
Lo importante es que, al cierre de los mercados europeos, tras conocerse las Actas de la FED (20:00 de ayer, cuando el FUTURO S&P marcaba el nivel 2.062,25), los índices USeños dieron un brinco alcista importante.
El S&P subió hasta 2.083, terminando la jornada regular en 2.079,50…superando su media de 200 sesiones.
En el overnight ha incluso mejorado el cierre de anoche
En la caída ya avisábamos que las manos fuertes no seguían el movimiento con lo que ha durado poco.
Ya la sesión USeña iba alcista desde el principio, pero se aceleró más tras la lectura de actas de la FED. Desde luego se vio claro, que se va a subir tipos en diciembre, pero da la sensación que eso es algo que el mercado tiene ya muy descontado. Y en lo que realmente se está fijando ahora, es en ¿y cómo de dura será la subida de tipos tras esta primera subida? Y en las actas de ayer se veía que si todo sigue como ahora será muy poco dura. Y esto fue bien acogido. Como fue bien acogido el hecho de que la FED viera la economía bien y sin peligros


***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (ayer 17:30) = 2.061,75
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street horario "público" (ayer 22:00) = 2.079,50
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street "post market” (ayer 23:00) = 2.078,75
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight (hoy a las 8:45) = 2.084,75 (+1,12% cierre europeo ayer)
  
 

 
 
***Mundo Hedge Fund (ayer 16:57)
El saldo neutral de los institucionales se mantiene…
…por lo que hay que seguir manteniendo la cautela en este rebote.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297456
 
 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.268,30
Cierre ayer horario nocturno (20:15) = 10.261,00
 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:38)
 
 
 
 Mercado de bonos (Bloomberg)
Fuente: GPM professional bróker
 
 
El diferencial bono-bund 10 años en 122 p.b. La rentabilidad del bono en niveles de 1.71 %.
 
Cierre de las Bolsas asiáticas (Bloomberg)
Fuente: GPM professional bróker
 
 
***Preapertura de mercados europeos: alcista
1.-Como hemos explicado al inicio, la clave de la subida en preapertura europea es el excelente cierre de ayer en EEUU.
Subida que se ha mantenido (y aumentado) en el mercado overnight.. 
2- La noche en Asia ha sido tranquila, con subidas superiores al 1% tanto en China como en Japón.
3- Es muy importante que nos fijemos que Europa, vuelve a estar en resistencias, tanto futuro del eurostoxx como futuro del Dax están justo encima de sus medias de 200, y el dax encima de su directriz bajista que siempre respeta desde abril.
O nos las tragamos una vez más, o si esta vez pasamos podemos dar un taponazo al alza de mucha importancia, así que muy atentos.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz3rvFw3iGx
 

*** Opinión personal
Técnicamente
1.-Técnicamente, como bien nos ha dicho el estimado José Luis Cárpatos, el S&P 500 tiene recorrido alcista si aguanta por encima de su media de 200 sesiones.
Incluso, superando el nivel 2.100, tendremos delante el tradicional rally de noviembre/diciembrel.
PERO
Los grandes futuros europeos, como el del eurostoxx y el del dax, están justo encima de resistencias, y tiene fuerte potencial alcista si las pasan definitivamente, pues son casi 3 semanas de chocar una y otra vez a su altura
2.-En caso contrario, habrá sido un rebote técnico.
 
Fundamental/Estructuralmente
1.-En principio, y más aún si el BCE refuerza el QE (y, con ello, baja el euro), los índices europeos tienen un claro recorrido alcista.
Y, muy especialmente, el IBEX.
2.-Como es lógico, tengo mis reservas si es todavía el momento (especialmente en el IBEX, exclusivamente por motivos políticos).
Iremos viendo, según hacemos el camino
 
Mercado
1.-Mañana hay vencimientos de opciones del Dax y del eurostoxx, vencimientos de futuros y opciones del CAC y el Ibex, de opciones en EEUU y de otros muchos derivados
2.- Veremos dónde se posicionan las "manos fuertes", que tan neutrales han estado las pasadas ocho sesiones 
 ---> DEMASIADO TOO MUCH …
 
Según abra hoy el mercado, es posible que haya dos actuaciones:
.)una de compra en la apertura (máximo en el nivel 10.305, que es la 1ªresistencia)
.)y otra de venta (mínimo en el nivel 10.390, que es la 3ª resistencia)
--->
1.-Pongo una orden de COMPRA de 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.305
2.-Pongo otra orden STOP de VENTA de 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.390
 
*** La apertura se hace en el nivel 10.340
---> MANTENGO MI HORQUILLA  compra en 10.305 / venta en 10.390
 
***A las 10:00 me salta la orden STOP de VENTA de 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.390
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE vendidos en el nivel 10.390
---> Pongo dos órdenes de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
.)una en el nivel 10.360
.)otra en el nivel 10.335
---> Pongo dos STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
.) una con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.416
.) otra con un margen de pérdida del 0,50%, inicialmente en el nivel 10.442
 
 
*** El máximo del FUTURO IBEX NOVIEMBRE llega al nivel 10.409
---> y gira a la baja a partir de ese nivel
 
 
***Ayer analicé en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economicobursatil-18noviembre.html la morosidad del sistema financiero, y del sistema bancario en septiembre 2015
Hoy aporto un detalle sobre la tasa de morosidad de los bancos que cotizan en el IBEX35, Ajunto con la de otras entidades españolas:

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Comercio exterior España
Septiembre 2015

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*** Tengo que salir, y NO estaré al cierre
La situación a las 13:00 horas:
1.-Tengo 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE vendidos en el nivel 10.390
2.-El último mínimo (después de la venta) en ese momento era el nivel 10.367
3.-Consecuentemente, ha subido el nivel de los STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
.)al 10.393 el que tiene un margen de pérdida del 0,25%
.)al 10.419 el que tiene un margen de pérdida del 0,50%
4.-Siguen pendientes 3 órdenes de compra:
.)una de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.360
.)otra de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.335
.)y una tercera de compra de 2.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.305
 
 
 
*** A la vuelta a casa (tras el cierre):
Se han materializado las órdenes de recompra en los niveles 10.360 y 10.335
--->Tengo un beneficio de
.)En la 1ª recompra: 30x10=+300 “ticks” (-50 de gastos) = +250 “ticks
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 41.935  "ticks"
.)En la 2ª recompra: 55x10=+550 “ticks” (-50 de gastos) = +500 “ticks
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 42.435  "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
 
 
 
Veamos los hechos de mercado que ocurrieron desde mi salida:
 
 
 
 
Evolución de la inflación interanual de Brasil en el Siglo XXI
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
***Mundo Hedge Fund (17:01)
Un día más, el saldo al cierre de ayer de los institucionales sigue neutral, por lo que hay que mantener la cautela en el mercado. http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297622
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Si esta entrada tiene más de 10 días, tu comentario será moderado. Así sabré que has escrito. De otro modo, quizá me pasase desapercibido.