viernes, 20 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (20noviembre)




Atalaya económico/bursátil (20noviembre)

 
***Resumiendo la sesión de ayer
Subidas en Europa, pero cerrando lejos de máximos.
El buen cierre de ayer de EEUU, con el S&P 500 por encima de su media de 200,  tras ver que la FED piensa subir tipos en diciembre, pero ser muy poco agresiva a continuación, nos ha hecho subir con fuerza inicialmente.
Pero ha vuelto a pasar lo de siempre en las últimas semanas: en la subida nos hemos encontrado todos las resistencias que no hay quien rompa desde hace muchas semanas, y ahí han metido papelón, alejándonos al final de máximos.
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-297651
 
 

***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (ayer 17:30) = 2.079,00
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street horario "público" (ayer 22:00) = 2.079,50
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street "post market” (ayer 23:00) = 2.081,00
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight (hoy a las 8:45) = 2.085,25 (+0,30% cierre europeo ayer)
 

 
***Mundo Hedge Fund  (ayer 17:01)

Un día más, el saldo al cierre de ayer de los institucionales sigue neutral, por lo que hay que mantener la cautela en el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297622


 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.268,30
Cierre ayer horario nocturno (20:15) = 10.355,00


 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:23)
  

 
***Preapertura de mercados europeos: alcista
Se espera una apertura con pocos cambios en Europa. Veamos los factores importantes
1.-En general pocas novedades, y nos estamos limitando a clonar los movimientos que hace el S&P 500. Ayer se movió poco y cerró con un casi Doji, ante las dudas de si habrá pasado ya la media de 200 o si volverá a ella, como viene haciendo desde hace muchos días.
Lo que pase con ese nivel es fundamental.
2- La situación técnica en Europa sigue atascada chocando contra resistencias una y otra vez. Nadie se fía ya demasiado mientras estas resistencias no se pasen. Las medias de 200 del futuro del dax y del futuro del dax siguen siendo vitales.
3- Ojo porque hoy es día de vencimiento de opciones del eurostoxx a las 12h y del dax a las 13h05 y ya saben que esto puede dar pie a toda suerte de manipulaciones y cosas extrañas. Luego por la tarde hay más vencimientos en Europa y EEUU. Ya saben que estos días de vencimientos suelen ser "especiales".

http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-297651

 
*** Opinión personal
Mercado
1.-Hoy hay vencimientos de opciones del Dax y del eurostoxx, vencimientos de futuros y opciones del CAC y el Ibex, de opciones en EEUU y de otros muchos derivados
2.- Veremos dónde se posicionan las "manos fuertes", que tan neutrales han estado las pasadas nueve sesiones
Técnicamente

1.-Técnicamente, como bien nos ha dicho el estimado José Luis Cárpatos, el S&P 500 tiene recorrido alcista si aguanta por encima de su media de 200 sesiones.
Incluso, superando el nivel 2.100, tendremos delante el tradicional rally de noviembre/diciembre
PERO
Los grandes futuros europeos, como el del eurostoxx y el del dax, están justo encima de resistencias, y tiene fuerte potencial alcista si las pasan definitivamente, pues son casi 3 semanas de chocar una y otra vez a su altura
2.-En caso contrario, habrá sido un rebote técnico.
Fundamental/Estructuralmente
1.-En principio, y más aún si el BCE refuerza el QE (y, con ello, baja el euro), los índices europeos tienen un claro recorrido alcista.
Y, muy especialmente, el IBEX.
2.-Como es lógico, tengo mis reservas si es todavía el momento (especialmente en el IBEX, exclusivamente por motivos políticos).
Iremos viendo, según hacemos el camino
 
--->
HOY ESPERO UNA EVOLUCIÓN SEMEJANTE A LA DE AYER
Creo que hoy también habrá dos mercados
1.-Uno inicial muy bajista antes de que se vayan produciendo los vencimientos de futuros y opciones
2.-Otro posterior al inicio de dichos vencimientos, que espero alcista

--->
1.-Pongo una orden de VENTA de 3.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel máximo 10.354 (nivel pivote inicial del día)
2.-Esperaré a los vencimientos para poner la orden de compra.
En principio ya sería vencimiento diciembre, y en un nivel máximo de 10.267 (nivel 2º soporte inicial del día)

 
*** La apertura se hace en el nivel 10.382 (casi nivel 1ª resistencia!!)
---> Vendo 3.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE en el nivel 10.382 (15 “ticks” por encima de mi orden)
---> Pongo 3 órdenes de recompra de 1.000% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
-)una en el nivel 10.352
.)otra en el nivel 10.327
.)y otra en el nivel 10.302
---> Pongo 2 órdenes de recompra STOP LOSS MÓVIL de 1.500% FUTURO IBEX NOVIEMBRE
.)una con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.408
.)y otra con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.434

 
*** El IBEX sube hasta el nivel 10.390, y se gira a la baja

 
***Antes de 10 minutos se materializan mis órdenes de recompra (¡!¡!¡!)
--->Tengo un beneficio de
.)En la 1ª recompra: 30x10=+300 “ticks” (-50 de gastos) = +250 “ticks
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 42.685  "ticks"
.)En la 2ª recompra: 55x10=+550 “ticks” (-50 de gastos) = +500 “ticks
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 43.185  "ticks"
.)En la 3ª recompra: 80x10=+800 “ticks” (-50 de gastos) = +750 “ticks
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 43.935  "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO en 10 minutos !!!
 


Qué espectacular (!!!) …

Esperaba sufrir (por ello los márgenes de pérdidas puestos en los STOP LOSS MÓVIL eran tan bajos)...
Es evidente que las manos fuertes europeas estaban cortas, y han forzado las bajadas antes de los vencimientos …
Ello confirmaría la fortísima y persistente (últimas 21 sesiones) resistencia que los índices europeos han tenido en sus medias de 100 sesiones (IBEX) y 200 sesiones (DAX y EUROSTOXX).
Vean a lo que refiero en el caso del Eurostoxx:
 


 


***Ya se notan las palabras de Dragui en los mercados:
Evolución de la rentabilidad del bono español a 10 años

Fuente: Bloomberg

El diferencial con el bund en 118p.b.
 

***Como conclusión a lo que he escrito en mis tres puntos anteriores…
Me anticipo unos minutos (a las 11:15 ha tenido su mínimo en el nivel 11.233) a los vencimientos comprando a mercado una primera posición de 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.267
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.267

 
Evolución tasa interanual de crecimiento del PIB global medida en US$
 
 
 

Cifra de Negocios Empresarial en España
Septiembre 2015 (Base 2010)

 






 




***A las 12:20 (ya vencieron las opciones sobre el Eurostoxx) compro otros 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.293
---> Tengo 4.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.280



 
Evolución precio de la plata en US$


 
***A las 12:52 (antes del vencimiento de opciones sobre el Dax) compro otros 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.295
---> Tengo 6.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.285
---> Pongo 4 VENTAS STOP de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)una en el nivel 10.315
.)otra en el nivel 10.340
.)otra en el nivel 10.365
.)y otra en el nivel 10.390
---> Pongo 4 STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)una con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.259
.)otra con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.234
.)otra con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.208
.)otra con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.182

 
***Antes de las 14:00 se materializa la primera orden de ventea en el nivel 10.315
---> Tengo un beneficio de 30x15=450 “ticks” (-75”ticks” de gastos) =+375 “ticks”
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 44.310  "ticks"
---> Tengo 4.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.285
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE con un margen de pérdida del 1%
---> Los STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE vigentes han subido su nivel
.)a 10.289 el que tiene un margen de pérdida del 0,25%
.)a 10.263 el que tiene un margen de pérdida del 0,5%
.)a 10.238 el que tiene un margen de pérdida del 0,75%
 
 
***A las 15:44 se materializa la segunda orden de venta en el nivel 10.340
---> Tengo un beneficio de 55x15=825 “ticks” (-75”ticks” de gastos) =+750 “ticks”
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 45.060  "ticks"
---> Tengo 3.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.285
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE con un margen de pérdida del 0,75%
---> Los STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE vigentes han subido su nivel
.)a 10.314 el que tiene un margen de pérdida del 0,25%
.)a 10.288 el que tiene un margen de pérdida del 0,5%

 
***A las 16:03 se materializa el STOP LOSS MÓVIL pendiente en el nivel 10.320 (=10.346-0,25%)
---> Tengo un beneficio de 35x15=525 “ticks” (-75”ticks” de gastos) =+450 “ticks”
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 45.510  "ticks"
---> Tengo 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.285
---> Cancelo la VENTA STOP en el nivel 10.390
---> El STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE con un margen de pérdida del 0,5% ha subido al nivel 10.294 (=10.346-0,5%)
 

---> Tengo una horquilla de venta STOP en 10.365 /  STOP LOSS en 10.294
Si no se vende antes de la subasta de cierre, me quedo con la posición para el lunes.


 

Balanza de Cuenta Corriente de la Eurozona enero/septiembre 2015
 

Total últimos 12 meses:
Eurozona                                 +€303,5 millardos (oct.2014/sept.2015)
Alemania                                 +€243,8 millardos (oct.2014/sept.2015)
Italia                                       +€  32,5 millardos (oct.2014/sept.2015)      
España                                    +€  15,8 millardos (sept.2014/agosto2015)
Francia                                    +€    0,2 millardos (oct.2014/sept.2015)

 

 
***Mundo Hedge Fund  (16:57)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral-
Pero empieza a buscar la zona compradora, así que debemos estar atentos a lo que pase tras el vencimiento de opciones la semana que viene.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297778


 
***Resumen de la sesión de hoy
Los vencimientos de opciones y futuros de los diversos índices han mostrado que las manos fuertes querían un cierre bajo.
Tras los vencimientos ha habido subidas en todos los índices, aunque las resistencias en Europa siguen parando los precios que esperan su catalizador para pensar en cotizaciones más altas
El gap entre el DAX (hoy +0,31%) y el IBEX (hoy -0,62%) aumenta día tras día  


*** He cerrado la jornada con 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados en el nivel 10.285
 

 

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