lunes, 2 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (2noviembre)


Atalaya económico/bursátil (2noviembre)






*** Mundo Hedge Fund (17:07 del viernes)

El estimado Cárpatos nos indica que "el saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo comprador pero más bajo de lo que podría gustarnos, así que la subida de ayer hay que ponerla en cuarentena porque ellos no han sido, de momento.
Veremos mañana cómo han reaccionado al PIB de hoy".
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-294888
 
 
*** PIVOT PONTS IBEX (08:20)

1ª resistencia  10.372
PIVOTE             10.289
1º soporte       10.216
2º soporte       10.142
3º soporte       10.060
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-295097
 
  
***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (viernes 17:30) = 2.083,75
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street (viernes 21:58) = 2.074,00
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight hoy a las 8:50 = 2.065,75 (-0,86% cierre viernes Europa)
 
 
***Cierre viernes IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.298,00
Cierre viernes horario nocturno = 10.285,20
Apertura de hoy IBEX FUTURO NOVIEMBRE = 10.220
 
 
***Al cierre del viernes compré 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.284 con la intención de iniciar el primer día del mes con posición alcista (por primera vez en octubre no terminé la jornada fuera del mercado)
Se espera una apertura bajista.

 
***Sigo creyendo en que se repita la pausa del primer día de cada mes (y muy especialmente el primer día de noviembre).

---> Por ello, decido poner:
*una orden de compra de otros 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.216 (primer soporte pre apertura)
*otra orden de compra STOP LOSS FIJO de compra de otros 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.286 (nivel pivote en pre apertura)
 
 
***Tras la negativa apertura (10.220, prácticamente en el nivel del 1º soporte inicial del día), el mercado toma el camino bajista los primeros minutos (hasta el nivel 10.209), para girarse al camino alcista.
--->Se materializa mi orden de compra en el 10.216
--->Tengo 1.000% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.250
--->Pongo dos STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)una con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.199 (10.250 -0,5%)
.)otra con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.148 (10.250 -1%)
--->Mantengo el STOP LOSS FIJO de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.289

 
 ***Antes de las 10:00 salta el STOP LOSS FIJO de compra de otros 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.289
--->Tengo 1.500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.263
---> Mantengo los dos STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,5%, que ha subido al nivel 10.199 (10.289 -0,5%)
.)otro con un margen de pérdida del 1%, que ha subido al nivel 10.148 (10.289 -1%)
---> Pongo otro STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, con un margen de pérdida del 1,5%, inicialmente en el nivel en el nivel 10.135 (10.289 -1,5%)
---> Pongo 3  STOP LOSS FIJO DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.318
.)otro en el nivel 10.368
.)y el tercero en el nivel 10.418
 
 
***Veinte minutos más tarde me salta el primer STOP LOSS FIJO DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.318 ---> Con un beneficio de 55x5=+275 "ticks" (-25 "ticks" para gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 25.700 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, con un margen de pérdida del 1,5%
 
 
 ***Poco más de veinte minutos más tarde me salta el segundo STOP LOSS FIJO DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.368
---> Con un beneficio de 105x5=+525 "ticks" (-25 "ticks" para gastos) = +500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 26.200 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, con un margen de pérdida del 1%

 
***A las 11:00 el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE, con un margen de pérdida del 0,5% ha subido al nivel 10.332 (10.384 -0,5%)


***A las 11:19 me salta el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.332
---> Con un beneficio de 69x5=+345 "ticks" (-25 "ticks" para gastos) = +320 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 26.520 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
---> Me alegro haber confiado en la pauta del primer día (que, tiene un MUY alto % de éxito los meses de noviembre y diciembre)
 
 
 
 

 
 PMIs de manufacturas de octubre publicados esta mañana

 
CHINA  
Posted 48.3 in October, up from 47.2 in September.
Operating conditions have now worsened in each of the past eight months, though the latest deterioration was the weakest since June.   

 

 
JAPÓN
Posted 52.4 in October, up from 51.0 in September.
The latest reading was the highest recorded since October 2014

http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/4c754c28217f4543b9aa5c8b62ac7a6e

 
 

RUSIA
Posted 50.2 in October, up from 49.1 in September
The latest reading indicated marginal growth in the sector for the first time in 11 months.



http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/ce58cdfeaade42e7aac9d1d04ef31e50


 
EUROZONA
 El índice PMI final del Sector Manufacturero de la Zona Euro registra 52.3 en octubre frente al  52,0 de septiembre: 52.0


http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/a718f036d92d4f1d8a7092baf137474f
 
Países clasificados por PMI® Manufacturero: octubre
Italia 54.1 (máxima en 3 meses)
Países Bajos 53.7 (máxima en 2 meses)
Irlanda 53.6 (mínima en 2 meses)
Austria 53.0 (máxima en 20 meses)
Alemania 52.1 (mínima en 3 meses)
España 51.3 (mínima en 22 meses)
Francia 50.6 (mismo nivel que septiembre)
Grecia 47.3 (máxima en 5 meses)


 

 
ESPAÑA
 El Índice de Gestión de Compras de Markit Purchasing Managers’ Index® (PMI®) ajustado estacionalmente – índice compuesto diseñado para  medir el comportamiento de la economía manufacturera – disminuyó por quinto mes consecutivo en octubre (una vez más, nos encontramos con las consecuencias del problema de incertidumbre política creado desde las elecciones municipales de finales de mayo), registrando 51.3 frente al 51.7 de septiembre.
Aunque se continúa observando un fortalecimiento de la “salud” del sector, la última lectura registró el incremento más débil desde diciembre de 2013

http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/41d7d2bf20ec475baa257db7ed1492b4


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Conclusión: salvo en el caso de España (que sigue su progresiva ralentización económica desde finales de mayo), en general, los datos de PMI manufacturero  publicados hoy son mejores de lo esperado

Esta ralentización económica desde las elecciones municipales/autonómicas y la incertidumbre que ha creado la actividad política posterior NO SÓLO SE REFLEJA EN LOS SECTORES MANUFACTUREROS
 
1.- Recuerden lo que dije en "Atalaya económico-bursátil (29octubre)"
 
 
2.- Recuerden lo que dije en "Atalaya económico-bursátil (30octubre)"
 

 
 ...Y hoy el DAX ha subido +0,90%...

mientras el IBEX lo ha hecho el +0,60%
 
3.- Recuerden lo que dije en "Atalaya económica (1noviembre)"
 
 
Concretemos: 
 

 

 
 
 
 
Marcha de los resultados 3Trim2015 publicados
*por las corporaciones norteamericanas del S&P 500 (http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/resultados-del-q2-295171):
En el caso del S&P son ya 340 compañías del S&P.
¿Resultados? -2.7 % de caída, en cifra anual.

Un "mal dato" que es "mejor" de lo esperado inicialmente (previamente se manejaba un recorte del 6.5 % en resultados en cifra anual)
*--->
En el año tenemos que el Dow Jones baja 0,90%, S&P 500 gana 0,99%, Nasdaq gana 6,71%
<> 
Europa mucho mejor. El Eurostoxx +9,21%, CAC 40 el 15,2%, DAX el 11,6%
**--->
--->Recomiendo leer "BofA Merrill Lynch recomienda estar alcista en Europa"
Ana Linares, Redacción Estrategias de Inversión  02/11/2015 (07:00)
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/bofa-merrill-lynch-recomienda-estar-alcista-europa-295085
 
 



***A las 13:30, tras analizar los datos conocidos hoy (y otros, que comentaré más tarde) Tomo la decisión de volver a entrar en el mercado
--->Pongo dos órdenes de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)una a mercado
.)otra en el nivel 10.289

***La compra a mercado se materializa en el nivel 10.364
--->Tengo 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel medio 10.250
--->Pongo un STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.260 (10.364 -1%)
--->Pongo un STOP LOSS FIJO de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.419
 
 
***A las 14:30 el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 1%, sube al nivel 10.286 (10.390 -1%)
 
 
***A las 15:15 el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 1%, sube al nivel 10.288 (10.392 -1%)
El nivel 10.290 ha frenado al índice en 3 ocasiones.
Al considerar que ello signifique un tope por hoy, me decido a rebajar el margen de pérdida del STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE al 0,5%, inicialmente en el nivel 10.340 (10.392 -0,5%)
Con ello tengo una horquilla de venta aceptable: 10.419(STOP LOSS FIJO)/10.340(STOP LOSS MÓVIL)
En el caso de que no se materialice la venta a las 17:29, lo haré a mercado.
 

 

***Ayer expuse el dato de los Depósitos en el sistema financiero español en el mes de septiembre, que comunicó el Banco de España el pasado jueves 28 (ver http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economica-1noviembre.html)

Hoy el Banco de España nos ha proporcionado los datos de la financiación a los sectores privados no financieros al finalizar el mes de septiembre (ver  http://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiacion__c_3f4287f53fda051.html)

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Con ambos datos en nuestro poder podemos obtener el...

 
Endeudamiento sectores privados no financieros en España (septiembre2015)
 
A// FINANCIACIÓN A LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS RESIDENTES EN ESPAÑA (septiembre 2015)
 
DEUDA BRUTA:
Total: €926.858M ... -4,55%anual (€971.027Men2014)
(Incl.
Préstamos del exterior: €287.943M (31,05%total) ... (-2,24%anual)


<> 
DEPÓSITOS :
Total: €201.662M = -2,84%anual (€207.547Men2014)  


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DEUDA NETA:
Total: €725.196M... -5,01%anual (€763.480Men2014)

B// FINANCIACIÓN A LOS HOGARES E ISFLSH RESIDENTES EN ESPAÑA (septiembre 2015)
DEUDA BRUTA:
Total: €728.748M ... -3,66%anual(€756.445en2014)
Incl. Préstamos viv.: €567.003M ... -4,06%anual(€591.265en2014)


<> 
DEPÓSITOS:
Total: €745.999M = -0,58%anual (€750.378Men2014)
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DEUDA NETA
Total: -€17.251M ... (!!!) (vs+€6.067septiembre2014)
(El conjunto de los hogares españoles ERA €6.067 millones deudor del sistema financiero en septiembre del 2014)
...
Es el sistema financiero quien es €17.251 millones deudor del conjunto  de las familias españolas en septiembre 2015)
 





FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO NO
 
FINANCIERO RESIDENTE EN ESPAÑA
(septiembre 2015)
 DEUDA BRUTA:
Total: €1.655.606M ... -4,16%anual(€1.727.472Men2014)
(Incl. Préstamos del exterior: €287.943M (31,05%total) ... (-2,24%anual)

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0806.pdf
<> 
DEPÓSITOS:
Total: €947.661M ... -1,07%anual (€957.925Men2014)     
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0828.pdf

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DEUDA NETA: a residentes privados en España en septiembre2015 
Total: €707.945M (*)...  –8,00%anual(€769.547M)  
=
Equivalente a menos del 66% DEL PIB (!!!)
(*)  A dicha cifra habría que descontar la financiación directa extranjera (€287.943M) para obtener la financiación neta a los residentes en España por parte de las entidades financieras españolas ---> €420.002M (= 39,25%PIB !!!).
 
***A las 15:50 el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 1%, sube al nivel 10.363 (10.415 -0,5%)
Grrr... por 4 "ticks" no me saltó STOP LOSS FIJO
Se reduce horquilla de venta a 10.419(STOP LOSS FIJO)/10.363(STOP LOSS MÓVIL)

 
***A las 16:40 me salta el STOP LOSS MÓVIL DE 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.363
---> Con una pérdida de 1x5= -5 "ticks" (-25 "ticks" para gastos) = -30 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 baja a 26.490 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
 
 

 


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