lunes, 9 de noviembre de 2015

Atalaya económico/bursátil (9noviembre)


Atalaya económico/bursátil (9noviembre)

 

 
***Cierre ayer IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el mercado regular = 10.413,30
Cierre ayer horario nocturno = 10.432,50
Apertura hoy = 10.445,00
 
 
*** MUNDO HEDGE FUND (ayer 16:56)
 El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo ligeramente comprador pero no a mucha distancia del neutral, así que, dado el dato de empleo que hemos tenido hoy, mucha atención a la lectura del lunes, que corresponde al día de hoy.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296038

 
 

*** PIVOT POINTS IBEX (08:25)
3ª resistencia              10.695
2ª resistencia              10.620
1ª resistencia              10.506
PIVOTE                      10.393
1º soporte                  10.317
2º soporte                  10.242
3º soporte                  10.128
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-296063
 
 
***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (17:30) = 2.084,50
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street (22:00) = 2.093,50                                                
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight hoy a las 8:45 = 2.091,75 (+0,35% cierre ayer mercados Europa)
 
 
***Las BOLSAS ASIÁTICAS han cerrado muy alcistas:
*Japón +1,96%
*China +1,6%
 
 
***Futuros Bolsas europeas al alza, con peligro sobrecompra
Europa se encuentra en zona de resistencias difíciles. El cac francés en el entorno de los 5.000 psicológicos puntos, el futuro del dax muy cerca de su gran directriz bajista desde abril, y el futuro del Eurostoxx que lleva muchos días chocando una y otra vez con su media de 200. Ojo con todos esos niveles mientras no sean pasados.

Veamos el caso del DAX:

 
***Inicialmente pongo 2 órdenes de 600% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
*una de compra en el nivel 10.393 (nivel pivote inicial de la jornada)
*otra de venta en el nivel 10.620 (nivel 2ª resistencia inicial de la jornada)
 
 
***En los primeros 15 minutos el IBEX FUTURO NOVIEMBRE hace un máximo en el nivel 10.440, y  un mínimo 10.403... creo que este detalle muestra claramente la lucha por definir la tendencia para la jornada.
 
 



 Markit Spain Business Outlook

Business sentiment remains positive, but moderates ahead of election
 

 Es uno de mis factores adelantados preferidos, y al que le doy mucha importancia en mis previsiones.

The latest Markit Business Outlook Survey indicates that while companies in Spain are generally optimistic regarding the year-ahead outlook, they are more wary than they were in the summer with the looming general election having the potential to lead to a period of political instability.  

A net balance of +44% of Spanish firms forecast activity to increase over the coming year.
While this is the lowest reading for two years, it still represents solid optimism regarding the outlook and compares favourably with both
* the average across the eurozone as a whole (+33%)
*and the global average (+25%).
 

Sentiment is broadly similar in the manufacturing (+42%) and service (+44%) sectors.
 

Valoración:

“The strong performance of the Spanish economy so far this year means that companies are generally optimistic that the coming 12 months will see continued growth of new business, output and employment. However, sentiment in all of these areas is weaker than seen in the summer, and this is largely attributable to the upcoming election. The prospect of a period of political uncertainty has the potential to put the brakes on the economy around the turn of the year as firms and clients alike operate a wait-and-see approach.”
 
Para que nos demos cuenta exacta de la importancia que para España tiene YA las potenciales incertidumbres de las elecciones del 20-D...
Veamos la evolución desde junio ocurrida en los países importantes seleccionados por Markit: 
Podemos fácilmente comprobar lo hemos dicho antes: España empeora su sentimiento empresarial seriamente desde junio


 
Veamos ahora la situación del Business Outlook en octubre2015 para los mismos países importantes:
Como podemos observar, a pesar de la bajada desde junio debida a las incertidumbres del 20-D, ESPAÑA ES LA 2ª POTENCIA CON PERSPECTIVA MÁS POSIIVA (tras el Reino Unido)
 
 
***A las 09:55 se ejecuta mi orden de compra en el nivel 10.393
---> Tengo 600% IBEX FUTURO NOVIEMBRE comprados en el nivel 10.393
---> Pongo dos STOP LOSS MÓVIL de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.367 (10.393-0,25%)
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.341 (10.393-0,5%)
---> Pongo dos STOP LOSS FIJO de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE
.)uno en el nivel 10.423
.)otro en el nivel 10.446
---> Modifico a 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE la orden de venta en el nivel 10.620 (nivel 2ª resistencia inicial de la jornada)

 
***A las 10:18 se materializa el  STOP LOSS FIJO de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.423
---> Tengo un beneficio de 30x3=90 "ticks" (-15 para gastos) = +75 "ticks"
---> BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 30.825 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> Tengo 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE comprados en el nivel 10.393
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,25%
---> Mantengo:
.)El STOP LOSS MÓVIL de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,5%, que ha subido al nivel 10.371 (10.423-0,5%)
.)El STOP LOSS FIJO de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.446
---> Modifico al nivel 10.506 (nivel 1ª resistencia inicial de la jornada) la orden de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE

 
***A las 11:00 el STOP LOSS MÓVIL de 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE con un margen de pérdida del 0,5%, ha subido al nivel 10.371 (10.390-0,5%)
---> Tengo una horquilla de venta de mi 300% IBEX FUTURO NOVIEMBRE comprados en el nivel 10.393;
.)en la parte alta (10.446) por el STOP LOSS FIJO que sigue pendiente
.)en la parte baja (10.390) por el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,5%

 
***Tras subir la primera parte de la colaboración del día de hoy, me percato que a las 11:15 se ha materializado el STOP LOSS MÓVIL en el nivel 10.390 (
---> Tengo una pérdida de 3x3 = 9"ticks" (+15 de gastos) =-24 "ticks"
---> BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 baja a 30.801 "ticks" (versus 2.980 "ticks" en el año 2014, 5.115 en 2013, y 11.416 en 2012)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Tengo que salir a una reunión de amigos con almuerzo y mús ... por lo que estoy seguro de que no estaré presente en el cierre
---> Mantengo la orden de venta de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.506 (nivel 1ª resistencia inicial de la jornada, que ahora es 2ª resistencia)
---> Pongo una orden de compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.317 (1º soporte al inicio de la jornada)
 
 
***Hasta la tarde, y que haya suerte para todos


***A las 17:15 recibí la alarma de operación, y comprobé que se había realizado la compra de 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.317

---> Tengo 500% IBEX FUTURO NOVIEMBRE en el nivel 10.317
 
 
***Afortunadamente, en el mus no se dieron tan mal las cosas,  no tuve que pagar la comida, aunque sí los cafés y chupitos (por un choque de trenes en el desempate de dos dúplex reyes/sietes contra reyes/pitos, que perdí).
 
 
 
 
De vuelta en casa, vamos a analizar los acontecimientos de la jornada:
 
 
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que es un instrumento de sentimiento contrario con gran fiabilidad, dando pie incluso a sistemas de trading

La media de 8 semanas de los alcistas sigue por encima de 30 (ahora está en 34,91%). Es la séptima octava por encima de 29, con 29,35%, 29,44%, 30,81%, 31,29%, 32,17%, 33,08%, 33,36%, 34,36% como lecturas previas.

Y el diferencial alcistas-bajistas sigue subiendo (alcanza 20,4%)

Este dato, por sentimiento contrario, es bajista.
 
 
2.- El Bullish Consensus de Market Vane sube la lectura a 65% desde el 62% de la semana pasada. Sus lecturas hay que tomarlas de manera muy diferente a las de la AAII. Hay que tener en cuenta que este indicador de Market Vane está confeccionado mediante consultas no a particulares, sino precisamente a todo lo contrario, a profesionales del sector, es decir, CTA (Commodity Trading Advisors).
Tradicionalmente, de puertas adentro, en el mercado se considera que los CTA suelen estar en el lado correcto y que hay un indicador que miran con interés: el de la media de cuatro semanas. Por encima de 67% se interpreta como fuerte sentimiento alcista, que va menguando a medida que se aleja de ese nivel.
La media de cuatro semanas sube a 60,5 desde 58
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/ambiente-de-mercado-296138
 
 


3.-Cómo van los resultados en el 3Trim2015 en USA ???


 
4.-Vean el paralelismo del gráfico del S&P 500 de este año 2015 con el del año 2011

Como ya hem
 
 
5.-Prima de riesgo España - Italia: 30 puntos.
Incorporando claramente más riesgo político en España, y en aumento
 
 
6.- Portugal
Mañana pondrá fin al Gobierno de Passos Coelho: un pacto de izquierdas, liderado por los socialistas y que incluya a los comunistas. El Gobierno resultante de esta gran coalición, tal y como han afirmado los integrantes, pondrá fin a los recortes de la Troika, repondrá festivos y subirá salarios mínimos. Y diferentes entidades de inversión ya han afirmado que no será un Ejecutivo del agrado del mercado.
La reacción ha sido inmediata y muy brusca: la prima de riesgo de Portugal se ha disparado cerca de 20 puntos y la Bolsa se ha hundido casi un 4%. Especialmente sangrante ha sido la caída de los bancos, con pérdidas de hasta un 10%.
Detrás de este hundimiento se encuentra, además de lo mencionado, la posibilidad de que la deuda de Portugal sufra una rebaja en su calidad crediticia tras las medidas del nuevo Gobierno, y ésta no tenga el rating mínimos que el Banco Central Europeo (BCE) exige en sus compras masivas. Si el país llegase a perder este importante apoyo, las consecuencias serían muy graves.
 
 
7.- Qué pinta tiene el futuro del mini S&P 500 de ir a buscar la media de 200... (13:53)
Si vemos gráfico realmente aún no la podemos dar por pasada. Muchas posibilidades de que vaya otra vez a probar su fuerza como soporte.
 
 
8.- En el futuro del eurostoxx la vida sigue igual
Otro día más igual.
Ha tocado esta mañana por enésima vez la media de 200, papelón y adiós a la media.
Y así van 12 sesiones...
Véase gráfico actualizado:
 
 
9.-Mundo Hedge Fund (16:45)
El saldo de las instituciones sigue siendo comprador pero se reduce el viernes a la mínima expresión...
y está a las puertas de la neutralidad...
así que debemos estar muy atentos esta semana
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-296185
 
 
10.- Resumiendo la sesión:
Europa sigue sin poder contra las resistencias, y ante la apertura claramente bajista de Wall Street ha optado por seguirle.
Sigue quedando claro que no es tan fácil no bajar cuando ellos lo hacen.
El S&P 500 se ha ido directo a buscar de nuevo la media de 200, de la que nunca llegó a alejarse con claridad.
Por lo tanto de que actúe o no como soporte, dependemos los demás, para empezar o no, la corrección de la fuerte sobrecompra acumulada.
La tendencia sigue siendo alcista, el saldo comprador de las manos fuertes muy pequeño, están a verlas venir.   
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-digestion-dato-empleo-escalada-usd-requiere-mas-tiempo-296201
 
 
 
Signs of global manufacturing slowdown bottoming out as PMI hits seven-month high
 
The JPMorgan Global Manufacturing PMI™, compiled by Markit, subió desde 50.7 en septiembre a 51.4 en octubre, la mayor subida mensual desde hace casi dos años, y alcanzando el mayor nivel desde hace siete meses.
La última lectura muestra un giro positivo después de que en septiembre culminara el peor trimestre de expansión industrial desde hace dos años.
Aunque, no nos engañemos, el crecimiento de octubre sólo señala un crecimiento interanual de producción industrial inferior al 2%.
 
Es el mundo desarrollado quien lidera el crecimiento industrial global
... como lo demuestra que 11 de los 15 países con mayor crecimiento industrial son desarrollados.

 
De hecho, los sectores industriales de los países emergentes siguen en recesión por séptimo mes consecutivo:

 
 

1 comentario:

  1. Ordago a grande... jjee suerte en esa partida. No pones stops por si se ejecutan las ordenes?

    ResponderEliminar

Si esta entrada tiene más de 10 días, tu comentario será moderado. Así sabré que has escrito. De otro modo, quizá me pasase desapercibido.