lunes, 23 de noviembre de 2015

Diario económico-bursátil 23noviembre


 



 Diario económico/bursátil 23noviembre

 

 ***Resumiendo la sesión del viernes

Los vencimientos de opciones y futuros de los diversos índices han mostrado que las manos fuertes querían un cierre bajo

Tras los vencimientos ha habido subidas en todos los índices, aunque las resistencias en Europa siguen parando los precios que esperan su catalizador para pensar en cotizaciones más altas

El gap entre el DAX (hoy +0,31%) y el IBEX (hoy -0,62%) aumenta día tras día 

Tenemos que estar atentos para ver si las manos fuertes se han posicionado largos.

Sólo así podremos derribar los muros de resistencia que hay en Europa

La de 100 en el IBEX y la de 200 en DAX y Eurostoxx 50 nos paran en seco

 
 
 

***Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar los mercados europeos (viernes 17:30) = 2.090,25
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street horario "público" (viernes 22:00) = 2.079,25
Nivel del FUTURO S&P 500 al cerrar Wall Street "post market” (viernes 23:00) = 2.088,50
Nivel del FUTURO S&P 500 overnight (hoy a las 8:45) = 2.085,25
 

***Mundo Hedge Fund  (viernes 16:57)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral
Pero empieza a buscar la zona compradora, así que debemos estar atentos a lo que pase tras el vencimiento de opciones la semana que viene
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297778

 
***Cierre ayer IBEX FUTURO DICIEMBRE en el mercado regular = 10.278,20
Cierre ayer horario nocturno (viernes 20:15) = 10.263,00
 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:22)
 
 
 ***Preapertura de mercados europeos: alcista
1.-Buen cierre el viernes de Wall Street.
Pero Europa hace un caso relativo de este buen cierre, porque los operadores están cansados de que cualquier subida termina en papelón en cuanto el futuro del eurostoxx llega a su media de 200, donde lleva un mes atascado. En todo este mes cada vez que ha llegado a ese nivel, con noticias buenas o malas, papelón. Nadie se quiere arriesgar hasta que esta cota de resistencia sea sobrepasada.
2-En Asia China ha terminado bajando el 0,6% y el Nikkei ha estado cerrado por la enésima fiesta del año.
3-Problemas para los sectores de materiales básicos y de energía en la apertura, porque en Asia, el cobre ha tocado nuevos mínimos desde el año 2009, y el petróleo estaba bajando casi 2%.
4-Desde el punto de vista macro hoy pueden influir en mercado los datos de PMI de manufacturas en la eurozona. A las 09h se dara el de Francia, a las 09h30 el de Alemania, y posteriormente a las 10h el de la eurozona.
5-Es importante que tengamos en cuenta que esta es la semana de Acción de Gracias en EEUU, y este es un factor que podría condicionar toda la semana, sobre todo la parte final, con el jueves cerrado en EEUU y el viernes de medio puente la mayoría de operadores de este país.
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-sintesis-situacion-general-297800

 
*** Opinión personal
Mercado
1.- Es MUY importante seguir de cerca el posicionamiento de las “manos fuertes” tras los vencimientos del viernes de opciones, futuros y derivados varios
2.- Por la evolución de los mercados el viernes (ver el detalle del día en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economicobursatil-20noviembre.html), parecería que hay posibilidad alcista.
Técnicamente

Como bien nos ha dicho el estimado José Luis Cárpatos, el S&P 500 tiene recorrido alcista si aguanta por encima de su media de 200 sesiones
Por supuesto, superando 2.100, hará posible el tradicional rally de noviembre/diciembre
PERO
Los grandes futuros europeos, como el del eurostoxx y el del dax, están justo encima de resistencias, y tiene fuerte potencial alcista si las pasan definitivamente, pues son ya tres semanas de chocar una y otra vez a su altura. Vean (al cierre del viernes):
 Fundamental/Estructuralmente
1.-En principio, y más aún si el BCE refuerza el QE (y, con ello, baja el euro), los índices europeos tienen un claro recorrido alcista.
Y, muy especialmente, el IBEX.
2.-Como es lógico, tengo mis reservas si es todavía el momento (especialmente en el IBEX, exclusivamente por motivos políticos).
3.-Hoy se anuncia el avance de los Markit PMIs de la Eurozona

--->
HASTA QUE LAS MANOS FUERTES LO DECIDAN, hay que seguir con la misma táctica que tan buenos resultados nos ha dado en este pasado mes de atasco (el beneficio realizado acumulado 2015 pasó desde los €21.220 al cierre del 19 de octubre a los €45.510 al cierre del 20 de noviembre)

Creo que hoy también habrá dos mercados
1.-Uno inicial muy bajista, por lo menos hasta que se conozcan los datos anticipados de los PMIs de noviembre.
2.-Otra posterior que espero alcista
 
Recordemos que empezamos la semana con 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados en el nivel 10.285
--->
A la apertura vendo 3.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)los 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE que tengo comprados en el nivel 10.285
.)y otros 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE

 
***El FUTURO IBEX DICIEMBRE abre en el nivel 10.249 (por debajo del nivel pivote inicial)
--->Vendo 3.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.249  
*Por un lado, vendo los 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE que tenía comprados desde el viernes en el nivel 10.285
---> Pierdo 36x15=-540 “ticks” (+75 de gastos) =-615 “ticks”
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 baja a 44.895  "ticks"
*Por otro, tengo 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE vendidos en el nivel 10.249  
--->Pongo STOP LOSS FIJO de recompra 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.202 (nivel 1º soporte inicial)
--->Pongo STOP LOSS MÓVIL DE RECOMPRA con un margen de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.300

 
***A las 09:00 se publican los Markit PMIs preliminares de noviembre de Francia, que salen peor de lo esperado:

.)El de Manufacturas 50,8 desde el 50,6 y justo lo esperado.
.)El de Servicios baja a 51,3 desde 52,7… peor de lo esperado, que era ligera bajada a 52,6
.)El Compuesto baja a 51,3 desde 52,6… peor de lo esperado.
--->En conjunto nos indican un crecimiento del PIB del +0,2% intertrimestral

 ***A las 09:30 se publican los Markit PMIs preliminares de noviembre de Alemania, que salen mejor de lo esperado:
.)El de Manufacturas a 52,6 desde 52,1… mejor de lo esperado, que era 52.
.)El de Servicios sube a 55,6 desde 54,5… mucho mejor de lo esperado, que era 54,3.
.)El Compuesto sube a 54,9 desde 54,2… mucho mejor que el 54 esperado.

--->En conjunto nos indican un crecimiento del PIB del +0,5% intertrimestral

http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/3eed954233744346bd1cf349fac58f96


---> ADEMÁS, pongo una orden suplementaria de compra de 3.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.202
 
***Pocos minutos más tarde compro 4.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.202
**Por un lado, vendo los 1.500% FUTURO IBEX DICIEMBRE que tenía comprados desde el viernes en el nivel 10.285
---> Gano 47x15=+705 “ticks” (-75 de gastos) =+630 “ticks”
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 45.525  "ticks"
**Por otro, tengo 3.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados en el nivel 10.202
--->Pongo tres STOP LOSS FIJO de venta de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.232
.)0tro en el nivel 10.257
.)y otro en el nivel 10.282
--->Pongo tres STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida de 0,25%, inicialmente en el nivel 10.176
.)otro uno con un margen de pérdida de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.151
.)uno con un margen de pérdida de 0,75%, inicialmente en el nivel 10.125
 
 
***Baja aún más, hasta el nivel 10.193 (09:40)… y se gira al alza
Como debe ser
 
 
Como si fuera el mundo al revés, una España endeudada está haciendo de locomotora de Europa
*** Como expuse en la colaboración “Atalaya económico-bursátil (19noviembre) –ver en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/atalaya-economicobursatil-19noviembre.html-
 
**… la evolución de las exportaciones de España, corregido de factores estacionales ha crecido espectacularmente en el 2Trim2015 (+14,6% trimestral anualizado) y en el 3Trim2015 (+8,3% trimestral anualizado), haciendo posible que en  enero/septiembre  haya crecido +4,4% interanual (+3,7% interanual en volumen).

**… ganando cuota en el comercio global (que crece al 2/2,5% interanual, aunque DEcreciendo interanualmente en volumen), a costa de los EE.UU., de China y de los países productores y exportadores de productos energéticos y otras materias primas.
 
**No obstante, los datos acumulados de enero/septiembre2015 muestran un mayor crecimiento en volumen de las importaciones que de las exportaciones (6,2% frente al 3,7% citado), lo que significa que la aportación de los flujos comerciales al crecimiento real del PIB es negativa
 
**Este patrón se observa también en los intercambios con la UE (las exportaciones en volumen aumentan un 5,5% y las importaciones, un 8,2%), lo que quiere decir:
1.-Por un lado, que España está haciendo de locomotora de Europa.
El mundo al revés: la España endeudada tirando de la potente Alemania
2.-Y, por otro, que su crecimiento se ve frenado por la debilidad de la economía europea, al tiempo que empeora su balanza comercial con la misma.
La causa no es la falta de competitividad, sino la debilidad de la demanda interna europea.
 Paradojas de la actualidad económica real !!!
 
 
***A las 10:00 se publican los Markit PMIs preliminares de noviembre de la Eurozona, que salen mejor de lo esperado:
.)El de Manufacturas sube a 52,8 desde 52,3… mucho mejor de lo esperado, que era sin cambios.. .)El de Servicios sube a 54,4 desde 53,9… mucho mejor de lo esperado, que era sin cambios. .)El Compuesto sube a 54,6 desde 54,1… mucho mejor de lo esperado que era sin cambios
--->En conjunto nos indican un crecimiento del PIB del +0,4% intertrimestral

 
 
 
***A las 10:10 ya se habían materializado los STOP LOSS FIJO en el nivel 10.232, y en el nivel 10.257
Y quince minutos más tarde se materializa el tercer STOP LOSS FIJO en el nivel 10.282
--->
.)Gano 30x10=+300 “ticks” (-50 de gastos) =+250 “ticks” en el primero
.)Gano 55x10=+559 “ticks” (-50 de gastos) =+500 “ticks” en el segundo
.)Gano 80x10=+800 “ticks” (-50 de gastos) =+750 “ticks” en el tercero
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 47.025  "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
 
Pernoctaciones hoteleras en España (octubre2015)
 
***Durante el mes de octubre se registran 28,2 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros (+7,5% interanual).
.)Las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentaron +5,1%
.)Las de viajeros no residentes crecieron +8,6%
***Durante los 10 primeros meses de 2015, las pernoctaciones aumentaron +4,2% interanual
 
 
***Pongo dos órdenes especulativas de 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)una de venta en el nivel 10.294
.)otra de compra en el nivel 10.202
 
 
***A las 13:25 se materializa la orden de venta de 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.294
---> Cancelo la orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.202
--->Pongo tres STOP LOSS FIJO de recompra de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.264
.)y otro en el nivel 10.209
--->Pongo dos STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida de 0,25%, inicialmente en el nivel 10.320
.)y otro uno con un margen de pérdida de 0,5%, inicialmente en el nivel 10.345
 
 
***A las 13:45 se materializa la orden de venta de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.264
.)Gano 30x10=+300 “ticks” (-50 de gastos) =+250 “ticks” en el tercero
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 47.275  "ticks"
---> Mantengo VENDIDOS 1000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
--->Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida de 0,5%
--->El STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida de 0,25% ha bajado al nivel 10.290
 
 
***A las 14:00 se materializa el STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.264
.)Gano 30x10=+300 “ticks” (-50 de gastos) =+250 “ticks” en el tercero
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 47.525  "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
 
Evolución del costo de los fletes marítimos Baltic Dray Index
 
1.-Veamos la evolución histórica:

2.-Veamos la evolución en los últimos meses:
---> Es evidente que los fletes están sufriendo el DEcrecimiento del comercio global en volumen
 
 
 
***Veamos el dato del PMI de USA
 
 
 
Evolución trimestral de los beneficios de las empresas del S&P 500 la caída de
---> Vemos claramente cómo los beneficios empresariales del S&P 500
.)han ido bajando intertrimestralmente en los últimos seis trimestres
.)y en los últimos tres trimestres incluso han disminuido
 
 
 
 
Encuestas de opinión sobre la futura evolución de las Bolsas
 
1.- Empecemos por los particulares y su encuesta de sentimiento de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que es el instrumento de sentimiento contrario que más fiabilidad tiene de todos los que se publican y que dan pie incluso a sistemas de trading
 La media alcista de 8 semanas sigue por encima de 30 (8 semanas consecutivas)
Ahora está en 34,86%
Las lecturas previas han sido 30,81%, 31,29%, 32,17%, 33,08%, 33,36%, 34,36%, 34,91%, y 35,03%

2.- El Bullish Consensus de Market Vane
Sus lecturas hay que tomarlas de manera muy diferente a las de la AAII. Hay que tener en cuenta que este indicador de Market Vane está confeccionado mediante consultas no a particulares, sino precisamente a todo lo contrario, a profesionales del sector, es decir, CTA (Commodity Trading Advisors)..
Tradicionalmente, de puertas adentro, en el mercado se considera que los CTA suelen estar en el lado correcto y que hay un indicador que miran con interés: el de la media de cuatro semanas. Por encima de 67% se interpreta como fuerte sentimiento alcista, que va menguando a medida que se aleja de ese nivel.
*Pues bien, la lectura semanal baja a 59% desde el 62% de la semana pasada
*Y la media de cuatro semanas se mantiene en 62%, igual que la semana pasada.
Este indicador es el más efectivo que existe para anticipar las tendencias bajistas cuando la media de 4 semanas baja de 50. Tiene un track récord impecable de acertar todos los grandes giros del mercado a la baja, es decir, de anticiparse antes que nadie a las tendencias bajistas, visto desde otro punto de vista, a confirmarlas.
*** Mundo Hedge Fund
El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue neutral y poco a poco va decayendo la actividad, algo congruente con las fiestas de esta semana, pero como hay datos importantes mañana, no hay que bajar la guardia.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297932
 

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