miércoles, 25 de noviembre de 2015

Diario económico-bursátil 25noviembre

 
 
Diario económico-bursátil 25noviembre
 
 



*** PIVOT POINTS IBEX (08:22)

 

 

Situación en el mercado de bonos (gráfico Bloomberg)

Fuente: Gpm Professional broker

 

Así cerraron las Bolsas asiáticas (gráfico de Bloomberg)

Fuente: Gpm Professional bróker
 
 

***Preapertura mercados europeos

Se espera una apertura moderadamente alcista en Europa. Veamos los factores a considerar. El motivo principal de las subidas iniciales hay que buscarlo en el cierre de ayer de EEUU, con el S&P 500 que consiguió rebotar con claridad sobre el gran soporte de la media de 200, cerrando lejos de mínimos. No obstante la vela de ayer al cierre no fue brillante, porque fue un doji, que siempre es una figura de duda, pero por los menos cerró lejos de mínimos. Y todo ello gracias al petróleo que subió un 2% y arrastró al sector de energía a una subida de 2,4% siendo decisivo en el alejamiento final de los índices generales de los mínimos del día.

La noche en Asia deja al Nikkei de Japón bajando 0,39% pero a la bolsa de China subiendo casi el 0,9%.

Hay que recordar que mañana es la fiesta de Acción de Gracias en EEUU y todos los mercados estarán cerrados ene se país, lo cual podría condicionar de una manera o de otra la sesión de hoy.

Desde el punto de vista técnico en Europa seguimos en lateral, las medias de 200 del eurostoxx y del Dax siguen siendo los grandes obstáculos por arriba desde hace ya 30 sesiones.


 
Opinión personal
Mercado
1.- Es MUY importante seguir de cerca el posicionamiento de las “manos fuertes” tras los vencimientos del viernes de opciones, futuros y derivados varios
2.-Ayer fue un día muy flojo en el Ibex apenas fue capaz de alcanzar el nivel pivote inicial.
3.-Pronto o tarde se ha de mostrar la pesimista incertidumbre terrorista que se está creando en Europa por estar con medidas extremas de seguridad su propia capital (Brsulas, la capital de Europa) (por culpa de los demasiados años de permisividad radical)
Técnicamente
Los grandes futuros europeos, como el del eurostoxx y el del dax ya llevan más de un mes chocando una y otra vez contra la media de 200 sesiones:
Como bien dice EL trader español, el estimado Jose Luis Cárpatos, es algo insólito que nos marca unos límites de actividad muy claros... hasta que se rompa por arriba, o por abajo.
Fundamental/Estructuralmente
1.-En principio (veáse lo dicho ayer sobre los PMIs de Alemania y Eurozona), y más aún si el BCE refuerza el QE (y, con ello, baja el euro), los índices europeos tienen un claro recorrido alcista.
Y, muy especialmente, el IBEX.
2.-Como es lógico, tengo mis reservas si es todavía el momento (especialmente en el IBEX, exclusivamente por motivos políticos).
--->

HASTA QUE LAS MANOS FUERTES LO DECIDAN, hay que seguir con la misma táctica que tan buenos resultados nos ha dado en este pasado mes de atasco (el beneficio realizado acumulado 2015 pasó desde los €23.470 del 24 de octubre, a los €59.855  al cierre de ayer)

Creo que hoy también habrá dos mercados:
1.-Uno bajista inicial,

2.-Y otro alcista posterior

 

---> Pongo una orden de venta de 5.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE al precio de apertura
***El mercado abre en el nivel 10.206 (hoy SI ha abierto por encima del pivote inicial)
***Tengo 5.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE vendidos en el nivel 10.206
--->Pongo 5 STOP LOSS FIJO de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.176
.)otro en el nivel 10.151
.)otro en el nivel 10.126
.)otro en el nivel 10.101
.)y otro en el nivel 10.076
---> Pongo 5 STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.232
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.257 
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.283 
.)otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.308 
.)y otro con un margen de pérdida del 1,25%, inicialmente en el nivel 10.334

 
***Reconozco que el "Anónimo" de ayer reaccionara incrédulo.
Pero la realidad es tal cual es: se ha repetido el mismo patrón de ayer: bajada brutal y en caída libre de 101 "ticks" en 9 minutos desde la apertura.
---> Consecuentemente, me han saltado tres de los STOP LOSS FIJOS de recompra
*En el primero tuve un beneficio de 30x10=+300 "ticks" (-50 de gastos)=+250 "ticks"
*En el segundo tuve un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos)=+500 "ticks"
*En el tercero tuve un beneficio de 80x10=+800 "ticks" (-50 de gastos)=+750 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 61.355  "ticks"
---> Cancelo los STOP LOSS MÓVILES con margen de 1,25%; 1%; y 0,75%
---> Los STOP LOSS MÓVILES vigentes suben su nivel de recompra
.)el de margen de pérdida del 0,25%, hasta el nivel inicialmente en el nivel 10.130
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.156 

 

***En 3 minutos más me han saltado los dos STOP LOSS MÓVILES vigentes
*En el primero tuve un beneficio de 76x10=+760 "ticks" (-50 de gastos)=+710 "ticks"
*En el segundo tuve un beneficio de 50x10=+500 "ticks" (-50 de gastos)=+450 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 62.510  "ticks"
---> Estoy FUERA DEL MERCADO en 12 minutos !!!



***Pongo tres órdenes
*una STOP de venta de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.288 (1ª resistencia inicial del día)
*y dos de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)una en el nivel 10.093 (1er soporte inicial del día)
.)y otra en el nivel 10.027 (2º soporte inicial del día)
 

 

***A las 9:51 se materializa mi primera orden de compra

--->Tengo 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE comprados en el nivel 10.093
--->Pongo 2 STOP LOSS FIJO de venta de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.123
.)otro en el nivel 10.148
---> Pongo 2 STOP LOSS MÓVIL de venta de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.068
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.043

 
***A las 10:00 horas me salta el primer STOP LOSS MÓVIL de venta en el nivel 10.068
---> Pierdo 25x10=250 "ticks" (+50 de gastos) = -300 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 baja a 62.210  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS FIJO de venta en el nivel 10.148

 
***A las 10:17 se materializa el me salta el STOP LOSS FIJO de venta en el nivel 10.123
---> Gano 30x10=300 "ticks" (-50 de gastos) = +250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 62.460  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS FIJO de venta en el nivel 10.148
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO


***Mantengo
*la orden de venta de 4.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.288
*la orden de compra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.027


El spread DAX/IBEX está en máximos desde marzo
Vean al cierre de ayer:
... y en estos momentos el IBEX baja -0,59%, mientras el DAX sube +1,02%
...
Cómo ha cambiado la situación en el mercado español desde las elecciones municipales/autonómicas en mayo, y las posteriores catalanas !!!



Los futuros del DAX y del EUROSTOXX 50 superan sus medias de 200 sesiones
(la resistente fortaleza de resistencia que ha sido asediada durante 30 sesiones)  (11:19)

 
***Elevo el monto (de 2.000% a 4.000%) y el nivel (de 10.027 a 10.093 -1er soporte inicial, ahora pivote) para la orden de compra que tengo pendiente de FUTUROS IBEX DICIEMBRE

 

Indice de Precios Industriales en octubre2015




 

 
 
Indicador de sentimiento económico en Europa
 (octubre2015)


 
Italia                                110,1
España                             108,8
Reino Unido                      108,3
Unión Europea                  107,5
Alemania                          107,0
Eurozona                          105,9
Francia                             102,6

 
Tras ver que no baja a niveles inferiores, y que lleva casi una hora rondando el nivel 10.160 (nivel pivote al inicio del día, que ahora es primera resistencia), me decido a cancelar la orden vigente (que ya había rectificado), y comprar a mercado a ese precio, pero sólo 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE
--->Tengo 2.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.160
--->NO pongo STOP LOSS FIJO de venta (espero que hoy o mañana se cruce con la orden de venta que tengo vigente de 4000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.288)
--->Pongo dos STOP LOSS MÓVIL
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en 10.135
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en 10.109 
 
 
 
DÉFICIT PÚBLICO AAPP 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/MINISTRO/24-11-15%20Presentacion%20Ejecucion%20Presupuestaria%20Octubre.pdf
 

El déficit del Estado hasta octubre 2015 cae un 22,7% interanual (hasta 2,2% del PIB)



Déficit por tipo de administración hasta septiembre 2015 (total=3,44%PIB sin CCLL)

Superávit CCLL hasta junio 2015 = 0,11% PIB



***A las 16:09 se ha materializado un STOP LOSS MÓVIL en el nivel 10.182 (=10.208 último máximo -0285%)
--->Tengo un beneficio de 22x10 = +220 "ticks" (-50 de gastos) = +170 "ticks"
--->El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 62.630 "ticks"
---> Tengo una horquilla de venta de 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE  de:
.)por arriba en el nivel 10.288
.)por abajo en el nivel 10.157
 
 
***El último máximo es 10.239
--->El STOP LOSS MÓVIL con un margen del 0,5% está en 10.188

 
 
 November flash PMIs signal upturn in US growth and solid hiring
 
 
 
 
 


 

Mundo Hedge Funds (16:45)
El saldo al cierre de ayer de las instituciones se mantiene neutral y la actividad ha bajado, algo propio de estos días, pero debemos estar atentos a lo que pueda pasar la semana que viene porque empieza el baile con los bancos centrales y abre el fuego el BCE son ese posible aumento del QE.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-funds-298329



Resumen de la sesión de hoy
Jornada de fuertes subidas en Europa, tranquilizadas por el rebote del S&P 500 sobre su media de 200, y por filtraciones de que el BCE sí está preparando nuevas medidas para ampliar la QE.
No obstante al cierre se estaba por enésima vez desde hace un mes justo encima de resistencias.
¿Habrá papelón o ruptura?
 Desde hace un mes siempre hay papelón, si en una de estas se pasan la subida puede ser importante.
El Ibex descolgado por el susto de Abengoa que anuncia preconcurso de acreedores por sorpresa, y por la caída de los bancos, llenos de malas noticias
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-europa-vuelve-tomar-aire-fresco-mas-esperanzas-aumento-qe-298341


***Personalmente cierro la sesión con 1.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados en 10.160
Cancelo la orden de venta que tenía vigente
 
 

2 comentarios:

  1. Con todos mis respetos, publicar la operativa intradía si no es en tiempo real carece de valor.
    Utiliza pívot points con stops fijos y móviles, pero toda explicación es a poteriori.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Desde hoy ya NO reflejaré las operaciones bursátiles concretas que vaya realizando, aunque SI seguiré exponiendo razonamientos y opiniones del mercado

      Saludos,

      Eliminar

Si esta entrada tiene más de 10 días, tu comentario será moderado. Así sabré que has escrito. De otro modo, quizá me pasase desapercibido.