martes, 24 de noviembre de 2015

Diario económico-financiero 24noviembre




 
Diario económico-bursátil 24noviembre
 
 
 
*** Mundo Hedge Fund (ayer 16.42)

El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue neutral y poco a poco va decayendo la actividad, algo congruente con las fiestas de esta semana, pero como hay datos importantes mañana, no hay que bajar la guardia.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-297932

 

 

***Cierre ayer IBEX FUTURO DICIEMBRE en el mercado regular = 10.281,3
Cierre ayer horario nocturno (viernes 20:15) = 10.246,00
 
 
 
*** PIVOT POINTS IBEX (08:22)
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-297955
 
 
 
Situación en el mercado de bonos (gráfico Bloomberg)
Fuente: Gpm Professional broker
 
 
Así cerraron las Bolsas asiáticas (gráfico de Bloomberg)
   Fuente: Gpm Professional broker
 
 

***Preapertura mercados europeos
Se espera una sesión moderadamente bajista en Europa.
La sesión promete volver a ser lenta aburrida y con poco volumen como ayer, ya que en EEUU no tiene nadie ganas de complicaciones en su semana grande, la de Acción de Gracias, con mucha gente ya de viaje, o de vacaciones. Y con el jueves cerrado y el viernes la mayoría de puente. Y todo esto se nos contagia en Europa.
La noche en Asia tampoco ha sido de grandes cambios, a destacar en todo caso la debilidad de los sectoriales de materiales básicos en la bolsa china. Y no es de extrañar pues siguen muy afectados por la fortaleza del dólar. No hay que olvidar que ahora mismo el dólar Index, está muy cerca de sus máximos de 12 años
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-sintesis-297961
 
 Opinión personal
Mercado
1.- Es MUY importante seguir de cerca el posicionamiento de las “manos fuertes” tras los vencimientos del viernes de opciones, futuros y derivados varios
2.-Ayer fue un día muy flojo en el Ibex apenas fue capaz de alcanzar el nivel pivote inicial.
3.-Pronto o tarde se ha de mostrar la pesimista incertidumbre terrorista que se está creando en Europa por estar con medidas extremas de seguridad su propia capital (Brsulas, la capital de Europa) (por culpa de los demasiados años de permisividad radical)
Técnicamente
Los grandes futuros europeos, como el del eurostoxx y el del dax ya llevan más de un mes chocando una y otra vez contra la media de 200 sesiones:
Fundamental/Estructuralmente
1.-En principio (veáse lo dicho ayer sobre los PMIs de Alemania y Eurozona), y más aún si el BCE refuerza el QE (y, con ello, baja el euro), los índices europeos tienen un claro recorrido alcista.
Y, muy especialmente, el IBEX.
2.-Como es lógico, tengo mis reservas si es todavía el momento (especialmente en el IBEX, exclusivamente por motivos políticos).

--->
HASTA QUE LAS MANOS FUERTES LO DECIDAN, hay que seguir con la misma táctica que tan buenos resultados nos ha dado en este pasado mes de atasco (el beneficio realizado acumulado 2015 pasó desde los €23.470 del 23 de octubre, a los €47.525 al cierre de ayer)

Creo que hoy también habrá dos mercados

1.-Uno inicial muy bajista (hoy disiento plenamente con el maestro Cárpatos)
1.2.-La psicosis terrorista está afectando mucho a Europa, especialmente con la pésima actuación de la policía belga
Ayer ya vimos en al PMI preliminar de Francia que había afectado a Francia.
1.3.-Creo que la demagogia y grillada política generalizada, tampoco estamos en España como para dar botes de alegría hasta el 20-D
2.-Quizás, posteriormente, haya una corrección alcista
 
--->
Pongo una fuerte orden de VENTA 10.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en la apertura (la orden más fuerte -aunque de signo contrario- que he puesto desde julio 2012)
 

***El mercado abre en el nivel 10.220

***Tengo 10.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE vendidos en el nivel 10.220
--->Pongo 5 STOP LOSS FIJO de recompra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.190
.)otro en el nivel 10.165
.)otro en el nivel 10.140
.)otro en el nivel 10.115
.)y otro en el nivel 10.090
---> Pongo 5 STOP LOSS MÓVIL de recompra de 2.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.246
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.271 
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.297 
.)otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.322 
.)y otro con un margen de pérdida del 1,25%, inicialmente en el nivel 10.348

 
Seguridad Social (datos enero/octubre2015)
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2712
 
 
*** En términos de ejecución presupuestaria
**Las cuentas de la Seguridad Social presentaron hasta octubre un saldo negativo de €5.337,41 millones, equivalente al 0,49% del PIB.

**Los derechos reconocidos por operaciones no financieras suman €105.000,50 millones (+3,58%  interanual).

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,84% corresponde a las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,16% restante a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad.
Las cotizaciones sociales (contabilizadas como derechos reconocidos) suman €83.787,31 millones (+1,2% interanual). El aumento de la cotización de ocupados es del 2,56%, mientras la de desempleados registra una disminución del 14,55%.

**Las obligaciones reconocidas suman €110.337,91 millones (+5,94% interanual).
En cuanto a las obligaciones, el 90,32% ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 9,68% por las Mutuas
El Sistema destina a prestaciones económicas de familias e instituciones €100.267,85 millones de euros, cifra que representa un 90,87 % del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.  Concretamente:
*las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzan un importe de €84.925,81 millones (+3,39% interanual)
*las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los €1.792,12 millones (+1,37%)
*en Incapacidad Temporal el gasto realizado alcanza un importe de €4.274,96 millones (+14,31%)
*las pensiones y prestaciones no contributivas:
.)los complementos a mínimos de las pensiones contributivas alcanzan €7.545,85 millones
.)y a subsidios y otras prestaciones €1.358,02 millones

*** En términos de Caja
**La recaudación efectiva del Sistema por cotizaciones sociales alcanzó en octubre €82.671,38 millones (+1,55% interanual).
Hace un año, la recaudación líquida por cuotas crecía al 1,28%.
**Por su parte los pagos efectivamente realizados para cubrir las prestaciones contributivas aumentaron un 3,43% interanual, hasta €97.055,91 millones.

 
 
***Aunque parezca increíble, antes de las 10:00 se habían materializado TODOS (los cinco) STOP LOSS FIJO. Sin fluctuación alguna. En caída libre.
*En el primero tuve un beneficio de 30x20=+360 "ticks" (-100 de gastos)=+300 "ticks"
*En el segundo tuve un beneficio de 55x10=+1.100 "ticks" (-100 de gastos)=+1.000 "ticks"
*En el tercero tuve un beneficio de 80x20=+1.600 "ticks" (-100 de gastos)=+1.500 "ticks"
*En el cuarto tuve un beneficio de 105x20=+2.100 "ticks" (-100 de gastos)=+2.000 "ticks"
*En el primero tuve un beneficio de 130x20=+2.600 "ticks" (-100 de gastos)=+2.500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 55.025  "ticks"
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 

 
***¿Qué pasa? Fuertes ventas (09:57)

El estimado Cárpatos reconoce:
" En un día donde servidor ha metido la pata hasta el cuello pues esperaba una sesión moderadamente bajista en Europa, con poco movimiento... ha sido lo contrario: fuertes bajadas, y con ventas fuertes y muy agresivas". 
Según todas las fuentes estas con mucho volumen además, se están debiendo a estos factores: 
1- La subida de la alerta antiterrorista de ayer en EEUU, ha dejado intranquilos a muchos. 
2- El hecho de que Bruselas siga en alerta máxima igual. 
Ya quedó claro con lo de París, que este tipo de sucesos solo afectan a las bolsas temporalmente pero los operadores saben que inicialmente se producen fuertes bajadas, y posiblemente ante la falta de fuerza para romper resistencias opten por retirarse. 
3- Y la guinda del pastel la ha puesto el grave incidente diplomático por el cual Turquía ha derribado un cazabombardero ruso. Hay que recordar que la noticia sería, la OTAN derriba un avión de guerra ruso...Los turcos alegan que se advirtió durante mucho rato que estaba violando el espacio aéreo, y que no les contestaban,,,,

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/que-pasa-fuertes-ventas-297989

 
 

***Tras esta clara advertencia de EL TRADER español, es evidente que hoy NO va a haber una segunda parte alcista, como dije en la opinión personal del inicio.

--->
Consecuentemente, pongo otra vez una orden de venta STOP FIJO en el nivel 10.139 (2º soporte al inicio del día, y actualmente 1ª resistencia), pero de 4.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE

 
 

***A las 11:10 se materializa la venta de 4.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE en el nivel 11.039
---> Tengo 4.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE vendidos en el nivel 10.139
---> Pongo 4 STOP LOSS FIJOS de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.109
.)otro en el nivel 10.084
.)otro en el nivel 10.059
.)y otro en el nivel 10.034
---> Pongo 4 STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.164
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.190 
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.215 
.)otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 10.240

 
 

***A las 11:37 se materializa el primer STOP LOSS en el nivel 10.109
--->Tengo un beneficio de 30x10=+300 "ticks" (-50 de gastos)=+250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 55.275  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 1%

 
***A las 11:50 se materializa el segundo STOP LOSS en el nivel 10.084
--->Tengo un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos)=+500 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 55.775  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS MÓVIL con un margen de pérdida del 0,75%
---> Los STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE vigentes han bajado su nivel a:
.)el de margen de pérdida del 0,25%, al nivel 10.109
.)el de margen de pérdida del 0,5%, al nivel 10.134
 
La nómina de pensiones contributivas de noviembre alcanza los €8.340,5 millones (+2,91% interanual)
 
1.-En noviembre la Seguridad Social pagará €8.340,5 millones (+2,91% interanual) a 9.349.029 pensionistas (+0,99% interanual).
2.-La pensión media general, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en €892,13 (+1,90% interanual).
3.-La pensión media de jubilación para los 5.678.437 jubilados (+1,20% interanual) asciende a €1.028,18 (+2,18%)
  
Indicador de confianza empresarial alemán IFO
Clima de negocios 109 (máximo desde diciembre2013), cuando se esperaba 108,2.
Coincide con el PMI preliminar que expuse ayer en "Diario económico-bursátil 23noviembre" (ver en http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/11/diario-economico-bursatil-23noviembre.html)
Es un indicador muy fiable. Vean este gráfico de Bloomberg:
 

 
 
***A las 12:21 se materializa el primer STOP LOSS MÓVIL en el nivel 10.109
--->Tengo un beneficio de 30x10=+300 "ticks" (-50 de gastos)=+250 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 56.025  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS FIJOS de recompra EN EL NIVEL 10.134
---> El STOP LOSS MÓVIL de recompra vigente, con margen de pérdida del 0,5%, sigue en el nivel 11.039
---> Tengo una horquilla de recompra
.)10.134 (STOP LOSS MÓVIL
.)10.059 (STOP LOSS FIJO)

 
*** 12:48

 

 
 

***Antes del comunicado, el FUTURO IBEX DICIEMBRE había remontado hasta 10.126, pero al conocerse el comunicado las Bolsas se giran a la baja.

 
***A las 13:52 se materializa el último STOP LOSS FIJO en el nivel 10.059
--->Tengo un beneficio de 80x10=+800 "ticks" (-50 de gastos)=+750 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 56.775 "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS móvil pendiente
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO

 
***Pongo una orden de compra de 4.000% FUTURO IBEX DICIEMBRE en el nivel 10.000 (no me puedo creer que un soporte psicológico tan importante pueda caer a la primera)

 
***El FUTURO IBEX DICIEMBRE baja hasta el nivel 10.031

 
 PIB 3Trim2015 de EE.UU. (1ª revisión)
 
El PIB de EEUU del tercer trimestre sube 2,1% trimestral anualizado, que era justo lo esperado, desde el anterior de +1,5% preliminar. 
*Los gastos del consumidor bajan de +3,2% trimestral anualizado del previo a +3% que sigue siendo un fuerte nivel, teniendo en cuenta que el 70% del PIB está en esta cifra. 
*Los gastos de negocios +2,4% trimestral anualizado desde el +2,1% anterior. 
*Exportaciones +0,9% trimestral anualizado, desde el +1,9% anterior.

  Importaciones +2,1% trimestral anualizado, desde el +1,8% anterior. 
*Los inventarios suben $90.200 millones, desde los $56.800 millones anteriores.

  Los inventarios rebajan 0,59 puntos del total.
  O sea que si no es por ellos, habría salido una cifra bastante mejor. 
---> Todo dentro de previsiones por lo que es un dato que no debería mover mercado.


 
 CPB World Trade Monitor September 2015

 ** El volumen del comercio global creció +0.5% mensual en septiembre2015, después de haber bajado -0.6% intermensual en agosto (la estimación inicial era  -0.5%).

**El volumen del comercio global creció +1.1% intertrimestral en el 3Trim2015, después de haber disminuido -1.0% intertrimestral en el 2Trim2015


He tenido que retrasar la subida de las últimas operaciones porque tenía una diferencia con las reales en las cuentas anteriormente subidas.
Las corregiré cuando suba el resto
 
 
*** Las circunstancias mandan... erré cuando corregí y afirmé que no podía haber una segunda parte alcista ... ahora creo que SI puede haberla
--->
A las 15:00 horas elevo la cantidad (de 4.000% a 5.000%) y el precio (desde el nivel 10.000 al nivel 10.100) de la orden de compra que había puesto antes.
Me equivoqué al poner la orden (quería poner una compra STOP 10.100, pero puse una orden directa)
La orden se materializa en el precio medio 10.080
 
 
---> Tengo 5000% FUTURO IBEX DICIEMBRE comprados en el nivel 10.080
--->Pongo 5 STOP LOSS FIJO de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno en el nivel 10.110
.)otro en el nivel 10.135
.)otro en el nivel 10.160
.)otro en el nivel 10.185
.)y otro en el nivel 10.210
---> Pongo 5 STOP LOSS MÓVIL de recompra de 1.000% FUTUROS IBEX DICIEMBRE
.)uno con un margen de pérdida del 0,25%, inicialmente en el nivel 10.055
.)otro con un margen de pérdida del 0,5%, inicialmente en el nivel 10.030 
.)otro con un margen de pérdida del 0,75%, inicialmente en el nivel 10.004 
.)otro con un margen de pérdida del 1%, inicialmente en el nivel 9.979 
.)y otro con un margen de pérdida del 1,25%, inicialmente en el nivel 9.954
 
 
***A las 16:20 ya se habían materializado tres STOP LOSS FIJO
---> *En el primero tuve un beneficio de 30x10=+300 "ticks" (-50 de gastos)=+250 "ticks"
*En el segundo tuve un beneficio de 55x10=+550 "ticks" (-50 de gastos)=+500 "ticks"
*En el tercero tuve un beneficio de 80x10=+800 "ticks" (-50 de gastos)=+750 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 58.275  "ticks"
---> He cancelado los STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida de 1% y 0,75%
---> Los STOP LOSS MÓVIL vigentes han subido su nivel
.)el de margen de pérdida del 0,25%, al nivel 10.143 (10.168-0,25%)
.)y el de margen de pérdida del 0,5%, al nivel 10.117 (10.168-0,5%) 
 
 
***Diez minutos más tarde se materializa el STOP LOSS MÓVIL con margen de pérdida del 0,25% en el nivel 10.143
--->Tengo un beneficio de 63x10=€630 "ticks" (-50 de gastos)=+580 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 58.855  "ticks"
---> Cancelo el STOP LOSS FIJO de recompra en el nivel 10.210
 
***A las 17.07 se materializa el último STOP LOSS FIJO en el nivel 10.185
--->Tengo un beneficio de 105x10=€1.050 "ticks" (-50 de gastos)=+1.000 "ticks"
---> El BENEFICIO REALIZADO ACUMULADO 2015 sube a 59.855  "ticks"
---> Cancelo el último STOP LOSS MÓVIL vigente

6 comentarios:

  1. Leo Vozpopuli y he seguido el enlace a este blog. Mientras el análisis económico no es malo el publicar las operaciones bursátiles a posteriori y donde¿casualidad? siempre gana me parece de una persona narcisista. Por favor, déjelo.

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    1. Estimado "Anónimo"
      *expongo claramente los puntos de partida diarios (es creación de José Luis Cárpatos)...
      *escribo claramente mi opinión personal al iniciar, y posteriormente (muchas veces influido por los datos/noticias económicas que voy comentando)
      *explico mi técnica de trading (STOPS FIJOS y STOP MÓVILES)
      *con objetivos y margen de pérdida siempre expuesta, e inflexiblemente utilizada

      Le recomiendo que lo pruebe.

      Este año está siendo excepcional (he expuesto los beneficios de otros años) ...
      Como yo mismo confieso en el texto "el beneficio realizado acumulado 2015 pasó desde los €23.470 del 23 de octubre, a los €47.525 al cierre de ayer"...
      Gracias a que llevamos más de un mes atascados en resistencias que no se doblegan y que se repiten una y otra vez.

      ...Y, por favor, no hace falta insultar

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    2. Este blog está abierto a que cualquiera pueda comentar. En cierta ocasión tuve que plantearme cerrar el acceso al anonimato, cosa que no hice ya que no creí ni creo que haga falta. Este blog no tiene publicidad y, aunque se pueda seguir el rastro de quienes escribimos en él, no obtenemos ningún beneficio más que intentar ser un poco altruistas.

      A cambio de lo anterior, le ruego que lea un poco más por estos lares antes de manifestar opiniones infundadas. Aquello que reza: "La ignorancia es muy atrevida", se encuentra por muchos rincones, así que primero debe de leer y verá que se desintegra la pequeña ignorancia que le ha llevado a formular su comentario.

      Veo que se ha disculpado y no tengo más que decirle.

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  2. Tiene razón, la última parte de mi comentario está de más, le ruego acepte mis disculpas, le he juzgado mal.. En ese caso enhorabuena por su operativa. Saludos.

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    1. Ya ve Vd. estimado "Anónimo" que hoy he subido a propósito los primeros minutos del mercado para mostrarle que estamos en racha, y no haya inventiva.
      Lo que pasa es que es muy difícil ir narrando todo (mercado y noticias) a trocitos (a lo que se añade mi poca habilidad informática, lo que me distrae tiempo de más.
      Le recomiendo seguir de cerca el sistema de trading.
      Especialmente si seguimos en estos límites tan estrechos en los que estamos desde hace ya casi un mes y medio.

      Saludos,

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  3. No hacía falta que me demostrara nada, pero gracias de todas formas. El problema es que he visto mucho fanfarrón que intenta engañar a la gente, y tras ver sus resultados de la última semana pensé que era uno de ellos. Pero efectivamente, no hay publicidad ni servicio ninguno de pago. No deje de hacer lo que hace por comentarios erróneos. Saludos.

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