lunes, 11 de enero de 2016

Diario económico-bursátil 11enero




 

Diario económico-bursátil 
11enero

 



Cierre del mercado el viernes
Bajamos por China, nos recuperamos por el crudo y nos paramos por el dato de empleo de mañana
El nuevo desplome de la bolsa china del 7%, y sobre todo la devaluación de la moneda de China más importante desde agosto, han provocado nuevas bajadas importantes en Europa.
Los mercados tienen claro que la situación de este país es peor de lo que había dicho.
Al final se ha conseguido cerrar por lo menos alejados de mínimos gracias a un rebote final del petróleo que ha empezado la sesión tocando nuevos mínimos de casi 12 años y, sin olvidar, que mañana tenemos el dato de empleo de EEUU que da mucho respeto.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-bajamos-china-nos-recuperamos-crudo-nos-paramos-dato-302637

 

 

Cierres del viernes del IBEX FUTURO ENERO
Veamos el gráfico de 5 minutos hasta el final del mercado extendido del viernes:
... Desde el 9.109 (máximo tras el chute por el dato de empleo) ... hasta el 8.888,5 del cierre del horario extendido (-2,42%!!!)


 
 

 

 

 

Cierres de ayer del IBEX CON DIVIDENDOS
Veamos el gráfico de 5 minutos del viernes:


... Desde el 22.582,5 (tras el chute por el dato de empleo) ... hasta el 22.133,6 al cierre del mercado (-1,99% !!!)

 

 

 


 

MSCI World Index : evolución 4 años
(Fecha base=100) (€uros)


 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 

La economía global se tambalea: el Baltic Dry Index se desploma a su nivel más bajo de 30 años
Nació en 1985 y nunca antes había cotizado tan bajo, en los 429 puntos
(-3,6% ayer ...-10,25en2016 ... -39,49% interanual).
Se trata de un indicador adelantado del momento del ciclo económico en el que nos encontramos, que reúne la media del precio de transportar por mar materias primas sólidas y a granel a través de las principales líneas marítimas del mundo

                   http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

El significado que arroja no es nada halagüeño, ya que cuando este barómetro se anota caídas prolongadas en el tiempo implica que la economía se encuentra a las puertas de una posible contracción. Y es que cuando el Baltic Dry Index se desploma se debe a que existen menores contratos para transportar materias primas ante la menor demanda de éstas
El cambio de modelo productivo en China, que busca pasar de uno basado en las exportaciones a otro basado en el consumo, en el que necesitará menos materias primas de las que precisaba antaño, explica el descenso del -64,89% que acumula este índice desde principios de agosto, cuando llegó a tocar máximos anuales en los 1.222 puntos

 







 
 
Mundo Hedge Fund  (viernes)
(Desglose de las posiciones netas de los operadores “no comerciales” (=especulativos) de los mercados de futuros de EE.UU)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo vendedor y acelera según vamos dando pasos en el 2016.
*Las ventas aumentan pero el problema

*Las compras también caen al nivel más bajo desde el desplome de agosto.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302792

 

 
 
 
 
 


 

 

 

 

 
 
Así cerraron hoy las Bolsas asiáticas
                   Fuente GPM Professional broker

 

 

 
 
 
 
 
 
Preapertura mercados europeos (08:42)
Se espera una apertura fuertemente bajista en Europa.
Estos son los factores a considerar:

1- En primer lugar el cierre pésimo de Wall Street del viernes. Al final el dato de empleo no fue bien visto, por aumentar las posibilidades de alzas de tipos
2- La segunda causa de bajada es el petróleo que vuelve a caer hoy, no levantaba cabeza, y de nuevo muy cerca de los mínimos de 12 años.
3- Y como no la causa principal va a ser China. Siempre China. La bolsa de China ha cerrado bajando un 5% hasta los peores niveles desde septiembre. El yuan ha empezado mal, pero nuevas intervenciones del banco central chino lo han hecho terminar subiendo.
4.-Con este panorama la situación técnica de todos los gráficos sigue muy deteriorada, la tendencia es bajista,

5.-Y hay que recordar que las manos fuertes llevan mucho tiempo vendedoras. Los mínimos de agosto, son ahora el gran soporte mayor de mercado para el S&P 500.
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-302823



 


 
 
 
 
 
Opinión personal
1.-NO creo que un día tan transcendental para España vaya el IBEX a derrumbarse  No dudo que habrá fuerte bajada en la apertura ... pero creo firmemente que habrá un forzado repunte posterior.
2.-En lo que dudo es en si ese forzado repunte durará toda la jornada, o el afán de venta de las manos fuertes lo harán desaparecer
3.-Seguir la tendencia, por muy irracional que sea

---> ESTOY FUERA DE MERCADO

--->Con todo lo expuesto ... pongo una FUERTE orden de compra de 10.000% FUTURO IBEX ENERO en la apertura

 

***El FUTURO IBEX ENERO abrió en 8.824
---> Tengo 10.000% FUTURO IBEX ENERO comprados en 8.824
---> Pongo 5 órdenes STOP FIJO de venta en 8.854; 8.879; 8.904; 8.929; y 8.954
---> Pongo 5 órdenes STOP MÓVIL de venta en último máximo -0,25%; -0,5%; -0,75%; -1%; y -1,25%

***A las 09:36 ya se habían materializado mis primeras 4 STOP FIJO

***A las 9;25 ya estaba tranquilo, se habían materializado mis primer y segundo STOP FIJO, y el último máximo era 8.881, con lo cual ya me aseguraba que no iba a perder

***A las 09:35 se habían materializado los tercer y cuarto STOP FIJO, y el último máximo era 8.939...

***A las 09:41 se materializó mi primer STOP MÓVIL en el nivel 8.923

---> ESTOY FUERA DE MERCADO

 

***Y el FUTURO IBEX ENERO siguió subiendo hasta el nivel 8.995...
es decir, 171 "ticks" (+1,31%) que mi media de venta (8.898... +74 "ticks" de la apertura) ...
para darse la vuelta
Qué clarísima jugada de las manos fuertes ... !!!
Si una minúscula gacela como yo ha tenido rendimiento ... imagínense los que habrán obtenido las manos fuertes colocando papel ... !!!

 

 

***Y mientras lo dicho ocurría con la renta variable...
Lo contrario pasaba con la renta fija soberana española (bono 10 años):


 

 

***Lo lógico es que ahora el mercado baje, por lo menos, hasta el nivel del cierre del viernes.
Estoy muy tentado de hacer lo mismo, y ponerme coto.
Pero no me atrevo...
Ahora salgo a despedir a la hija (y nieto) que se va hoy en el AVE

 
***A la vuelta veremos qué ha ocurrido, y subiré el inicio de la colaboración

 
***Lo que ha ocurrido es que el FUTURO IBEX ENERO bajó hasta el nivel 8.847 (muy por debajo del cierre del viernes, aunque superior a la apertura) a las 12:21
VAYA OCASIÓN ME HE PERDIDO POR NO ACTUAR  CUANDO ERA TAN CLARO LO QUE IBA A OCURRIR
En fín no nos quejemos, que por lo menos preví y me decidí con la apertura

 

 

Vamos a abrir la colaboración












Producción Industrial
(noviembre 2015)

 
 
1.-Datos básicos
***La variación mensual del Índice de Producción Industrial es del 0,0% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario
***La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa:
* en el 4,2% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario,
*y en el 5,7% en la serie original
***La tasa media acumulada en el 2015 en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario es +3,2%

 

 
2.- Evolución mensual de la producción industrial




 

3.- Evolución interanual de la producción industrial



 

Buena señal el que la producción de bienes de equipo siga siendo el sector con mayor crecimiento (más del doble que la media)

 

 

4.-Tasa media acumulada enero/noviembre2015 corregida de efectos estacionales y de calendario
Como podemos observar, la tasa media acumulada confirma el fuerte crecimiento del sector bienes de equipo (más del doble que la media)

 

 

 

 

 

 

 

***Observo que tras la corrección , el IBEX vuelve a subir ...
Por si quieren repetir la jugada inicial...
Voy a poner una orden STOP de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el nivel 9.950

 

 

***A las 14:19 se materializa mi orden de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en el nivel 9.950
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendidos en 8.950
---> Pongo 4 STOP FIJO de recompra en los niveles 8.920; 8.895; 8.870; y 8.855
---> Pongo 4 STOP MÓVIL de recompra en el último mínimo +0,25%; +0,50%; +0,75%; y +1%
***A las 14:41 se materializa mi primer STOP MÓVIL de recompra en el nivel 8.945 (=8.922+0,25%)
***A las 15:03 se materializa mi primer STOP FIJO de recompra en el nivel 8.920
***A las 15:55 se materializa mi segundo STOP FIJO de recompra en el nivel 8.895
---> Con ello tengo una horquilla para recomprar mis últimos 500%
.)STOP FIJO en 8.870
.)STOP MÓVIL en 8.937
***A las 16:35 se materializó el último STOP MÓVIL en 8.937
---> ESTOY FUERA DE MERCADO
Para lo que he sacado (2 STOP FIJO y 2 STOP MÓVIL -pero el segundo, positivo) no vale la pena los nervios




Dejemos que los leones se peleen entre ellos

 

 

 

 

 

 

 
Gasto total de los turistas internacionales que visitan España

 

1.-Introducción
En los Reales Decretos 1085/2014, de 19 de diciembre, y 265/2015, de 10 de abril, se establece el traspaso al INE, a lo largo del año 2015, de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional realizadas bajo titularidad de Turespaña, Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) y Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR).

Esto supone que por primera vez en la historia del sistema estadístico nacional quedan ubicadas en el INE, como organismo especializado en la elaboración de estadísticas públicas con fines estatales, en su práctica totalidad, las operaciones que configuran el sistema integrado de estadísticas de turismo.
El sistema queda así configurado, por una parte, por el bloque de estadísticas de oferta, formado por las Encuestas de Ocupación en Hoteles y Alojamientos Turísticos, así como por el conjunto de estadísticas estructurales y coyunturales del sector servicios, relacionadas con actividades características del turismo.
Y, por otra, por el bloque de operaciones de demanda, que se incorpora en este momento al INE, tanto las relativas al turismo emisor e interno, como al turismo receptor internacional.

 

2.-Dato de Noviembre
 


3.-Dato acumulado de Enero a Noviembre 2015




 

 

4.-Desglose del dato acumulado
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fp16029&file=inebase&L=0





 

 

 

 
***Evidentemente no andaba descaminado en mi razonamiento de la anterior operación... aunque me falló el tempo ... a las 17:05 el FUTURO IBEX FEBRERO bajó hasta el 8.851
...
y, aparentemente, vamos a cerrar en rojo
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dos gráficos suplementarios sobre China

 

1.-Evolución de la Bolsa china, comparada con el MSCI World index


 

2.-Evolución de la tenencia de deuda soberana USA por parte de China desde 2000
(nótese la fuerte bajada del 25% desde 2Trim2014)

Fuente: Bloomberg

 

 

 

 

 

El crudo Brent, otro día más, está bajando fuerte,  reventando mínimos del 2004

 

1.-Veamos su evolución desde la apertura de los mercados bursátiles europeos



 

2.-Veamos con más detalle la fuerte bajada de última hora (17:26):


 

 
 
 
 
 
 

Veamos ahora algunas posiciones de grandes especuladores en los mercados de futuros de EEUU, en datos que se publican los viernes por la noche




 



 


 

 

 

Mundo Hedge Fund (18:03)
El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue siendo vendedor y ha vuelto a aumentar otra vez.
Unas compras que siguen muy bajas y buscando el mínimo de agosto.
Y las ventas, son menores que las del punto más negativo de diciembre, pero van de camino.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302964



 
 
 
 


5 comentarios:

  1. Pedro:

    El Baltic Dry Index ya no representa lo que antaño. No recuerdo en qué momento fue transformado, pero me va por la cabeza que hace más de dos años y puede que hasta hace 6 años. Ciertos fletes importantes desaparecieron de la confección del índice, ocurriendo algo semejante al serio retoque del cálculo del IPC en España cuando entramos en el Euro y el coste de la vivienda, entre otros, desapareció junto con otras muchas cosas. Con el Euro y después tuvimos exagerada inflación que nunca ha sido reconocida porque así los sueldos y otros movimientos económicos que dependen del IPC no subieron.

    ¿Vale para algo ahora el Baltic Dry Index? Pues para pasar el rato mirándolo. Todo lo que es interesante para la toma de decisiones en los mercados lo hacen desaparecer o lo transforman desvirtuándolo. Todo, absolutamente todo.

    Ya sabes que creo que nos manejan a su antojo con un único objetivo: pelar a la población de sus pertenencias, porque la riqueza nace del esfuerzo y luego esta es robada, sin esfuerzo, por la cúpula del "establishment" financiero, junto con sus amigotes, de forma legal y haciéndonos sentir culpables de las desgracias que padecemos, que han sido previamente diseñadas ad hoc.

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    1. Tienes toda la razón, el Baltic Dry Index NO tiene el valor de antaño, pues al sólo referirse al flete de las materias primas no petrolíferas (que hoy en día suponen sólo una sexta parte del comercio global) su valor ha perdido importancia.
      PERO, sigue sirviendo como factor adelantado del comercio global de dichas materias primas... que es precisamente uno de los factores claves para entender el actual maremágnum de los mercados.
      Saludos,

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    2. Creo que suprimieron, también, todo materia no empaquetada, como es carbón, soja, harina de soja, maiz, minerales, etc. que se flete a granel. De modo que mucha materia prima ha desaparecido del Baltic Dry Index.

      Creo recordar que era así.

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  2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  3. Otro índice interesante y complementario al Baltic dry Index es el China Containerized freight Index.

    No entiendo porque hoy es un día tan trascendental para España.

    Por otro lado sería posible conocer de antemano los movimientos que quieres realizar para aplicarlos a mis estudios y operativa del ibex. Si quieres por mail

    Gracias

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