lunes, 8 de febrero de 2016

Diario económico-bursátil 8febrero




Diario económico-bursátil
8febrero

 

Cierre de los mercados europeos (viernes)
Día negativo para los mercados en Europa tras el dato de creación de empleo en EEUU en enero peor de lo esperado pero con datos internos que han apoyado la tesis de la FED de subir tipos.
***Sigue el miedo a una situación de bajo crecimiento en medio de un ciclo de subida de tipos y con el crudo cociendo algo entre los productores, por lo que la situación es de lo más incómoda para el mercado.
***El USD se revaloriza algo y quita presión a las exportadoras del DAX.
***La banca española es la que mejor ha quedado, dando más peso a que el spread entre el futuro del DAX y del Ibex se coloque por debajo de los 1000 puntos.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-mal-dato-creacion-empleo-pero-inflacion-recibe-apoyo-fed-306426

 

 

 

Hasta que superemos claramente la peligrosidad, tengan siempre muy presentes estos gráficos mientras sigamos con tendencia bajista
Las dos veces que se ha encontrado con ese gran nivel de resistencia que no consigue pasar desde el año 2000, ha iniciado mercados bajistas realmente duros.
¿Estamos en la tercera ocasión?
Esperemos que no porque el potencial de bajada es de los muy severos.
Pero desde luego como rompa esa resistencia muchas manos fuertes no se van a complicar la vida con compras de largo plazo.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-wall-street-cerrado-festivo-deja-mercado-esperando-iran-303810#ixzz3xhJHVFW8

 

 

 

Desde el punto de vista técnico ...
mientras el futuro del Eurostoxx no salga de este canal bajista, mejor no complicarse mucho la vida


 

Y si miramos el DAX ... es fácil ver la importancia del soporte en el que se encuentra ... es de esperar que pueda haber un rebote  ... PERO si lo atravesara ...





MSCI World Index
(evolución 4 años) (cotización en €uros) (base 100%)

 

 

El MSCI Emerging Market Index ha subido +7,70% desde el mínimo de 8 años del 21 de enero (686.74)

 

 

 

Al ser ambos índices homogéneos (ambos con dividendos ... ambos con máximo histórico en abril 2015), creo interesante ver la evolución de ambos, y, poder así comparar su spread
La realidad es que, desde sus máximos históricos de abril2015...
*El IBEX CON DIVIDENDOS ha bajado 28,57% (desde 11.884,6 a 8.489,5)
*El DAX ha bajado 25,05% (desde 12.390,75 a 9.286,23)
--->
... Es decir ... el spread entre el DAX y el IBEX comparable (el IBEX CON DIVIDENDOS) NO es tan grande como se afirma por todas partes (cuando hacen comparaciones no homogéneas)

 

 

 

 

Cierre viernes (con horario extendido) FUTURO IBEX FEBRERO
(gráfico 5 minutos)

 
 

 

Cierre viernes del IBEX (gráfico base 5 minutos)

Cierre viernes del IBEX
(gráfico base diaria) (para ver tendencia medio plazo)

 Cierre viernes del IBEX
(gráfico base mensual) (para perspectiva largo plazo)



 

 

 

 

Mundo Hedge Fund (viernes 16:46)
¡¡¡ Desde el 3febrero2016, las grandes instituciones cambian de posición por primera vez desde el 3diciembre2015 ... de bajistas a neutrales !!!
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo neutral y con la actividad muy alta.
Interesante será la evolución que veremos la semana que viene para saber cómo se toman el dato de empleo y las variaciones que está haciendo hoy el mercado de las probabilidades de subidas de tipos que se ven en los futuros sobre fondos federales.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-306415






Pivot Points de hoy (08:20)
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/pivot-points-varios-futuros-sobre-indices-europa-bund-306437

 
 
 
 
 


Cierre de las Bolsas asiáticas
    Fuente: GPM professional broker

 
 
 
 
 
 

Mercado deuda soberana
     Fuente: GPM professional broker




 
 




APERTURA MERCADOS EUROPEOS
Se espera una apertura moderadamente al alza en Europa
Estos son los factores a considerar:


1- El principal motivo de subida es el hecho de que los futuros americanos en el Globex se mueven al alza.
Y todo ello tras un mal cierre el viernes de Wall Street, aunque no peor de donde estaba el cierre europeo.
2.-Al final es muy importante destacar que las posibilidades de subidas de tipos según los futuros sobre fondos federales, que habían subido mucho tras la publicación del dato, al final volvieron muy cerca de donde estaban antes de la publicación. Solo un poco al alza, pero poco. Es decir que el mercado tras muchas dudas, y varios cambios de opinión decidió que el dato de empleo no cambiaba las cosas en realidad.
El verdadero problema del día estuvo en la caída de las tecnológicas que fue muy severa. En realidad hay muchas tecnológicas de moda con ratios de PER de ciencia ficción.
Además el petróleo se pasó toda la tarde bajando y eso perjudicó al sector petrolero.
2- La situación técnica europea es muy peligrosa, pues estamos en el gran nivel de soportes que nos paró en la última caída y en algunos casos como el Dax en donde también se paró en agosto. Cuidado. Europa parece más débil que EEUU.
3- Japón ha cerrado con subidas de 1,1% con malos resultados, pero ha compensado un yen más débil.
4- China estará cerrada toda la semana, lo cual es un descanso, porque no da más que inestabilidad. Estarán celebrando por todo lo alto el año nuevo chino.
No obstante durante el fin de semana, dato malo de reservas de divisas, que se van al peor nivel desde 2012, lo que según muchos expertos conlleva que lo normal es que sigamos viendo devaluaciones del yuan en el futuro.
5- El petróleo sigue flojo, a pesar de que durante el fin de semana Venezuela se ha reunido con Arabia Saudita para intentar convencerles de una bajada de producción. Se han hecho la foto, han dicho que la reunión ha sido muy productiva, pero no se ve que se haya llegado a ninguna conclusión práctica.




 
Opinión personal
1.-Yo también espero una apertura alcista ...
para luego bajar...
y, posteriormente subir
--->
**Para la apertura pongo dos órdenes de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*una de venta en el nivel 8.600 (nivel primera resistencia inicio día)
*otra de compra en el nivel 8.500 (nivel pivote al inicio del día)

***El FUTURO IBEX FEBRERO abre en 8.544 ... para luego bajar a 8.485 ... y posteriormente volver a subir

***A las 9:09 se materializa mi orden de compra de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.500
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.500
---> Pongo 4 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.530 y 8.555
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%
 
***A las 09:26 se materializa mi primer STOP MÓVIL en 8.506 (8.527 -0,25%)
***A las 09:28 se materializa mi segundo STOP MÓVIL en 8.484 (8.527 -0,5%)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
(con 200 "ticks" menos, incluido costes)
Observen lo ocurrido en los primeros 36 minutos (máximo/mínimo=8.544/8.424 !!!)


 

***Estoy tardando en actualizar mis gráfico originales porque he estado pendiente de la evolución...
 
***Cuando hice el último gráfico yo ya había comprado 2.000% FUTUROS IBEX en dos órdenes de compra al mercado, con un precio medio de 8.430
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.430 de media
---> Pongo 4 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.460 y 8.485
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%
 
***A las 8:41 se materializó mi primer STOP FIJO en 8.460
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.430
---> Tengo 2 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.485
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25%
 
***A las 09:52 se materializó mi primer STOP MÓVIL en 8.457
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
(con esta 2ª operación obtengo 470 "ticks" gastos incluidos)

 

***Vamos a dejar calmarse al mercado...
Cancelo mi orden inicial de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.600 (nivel primera resistencia inicio día)
 
***Que mala pinta tiene el mercado... creo que bajará aún más
Cambio el chip
Vuelvo a poner dos órdenes de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*Una de compra en el nivel 8.502 (nivel pivote al inicio del día)
*Otra de venta en el nivel 8.388 (nivel primer soporte al inicio del día)


***A las 10:20 se materializa mi orden de venta en 8.388
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendidos en 8.388
---> Pongo 4 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.358 y 8.333
*2 STOP MÓVIL en último mínimo -0,25% y -0,5%

 

 
***Qué locura !!!
*A las 10:23 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.358
---> Tengo 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendido en 8.388
---> Tengo 2 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*1 STOP FIJO en 8.333
*1 STOP MÓVIL en último mínimo -0,25%
***A las 10:35 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.333
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
(mi primera operación directa ... ya he obtenido con creces el objetivo diario)
---> Vamos a esperar el momento oportuno para la subida
Mientras tanto, voy a actualizar mi Diario
 
*** Qué locura !!! 250 "ticks" de bajada en menos de 2 horas !!!!

*** Cancelo mi orden pendiente de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.502
Vuelvo a poner dos órdenes de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*Una de compra en el nivel 8.275 (nivel segundo soporte al inicio del día)
*Otra de venta en el nivel 8.400


***No tengo tiempo para actualizar nada de nada...
Se ha materializado mi orden de compra en 8.275
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.275 de media
---> Pongo 4 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.305 y 8.330
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%




¿Qué pasa? Caídas importantes (10:54)


***Las bolsas europeas demuestran que hay mucho mal de fondo. Menudo papelón que se está organizando sin que haya pasado nada de especial.
Ventas en estado puro.
Desconfianza por todos lados,
... y ojo que el dax pierde soportes mayores



s











***La banca tiene gran parte de la culpa de la caída.
*Los bancos italianos han empezado a desplomarse de nuevo, y como es un sector que no goza del favor de los operadores, las ventas se han extendido a todos los bancos.
*Y las compras de credit default swaps sobre bancos no paran de subir. Hacía años que no se vía tantas compras.
 
***La deuda periférica también sufre aumentos importantes del spread con Alemania,

*la desconfianza política en algunos países pesa negativamente:
.)Mayor spread del bono español a 10 años con el alemán desde septiembre de 2015 con 141 puntos básicos.
.) El spread entre el bono portugués a 10 años y el alemán se va a 272 puntos básicos y es el peor desde agosto de 2014

*y en Italia la inestabilidad de los bancos

Seguramente si no fuera por las compras del BCE ya estaríamos en otra crisis de deuda periférica, porque Grecia tampoco da buenas noticias.

***La caída está pillando por sorpresa a muchos operadores, estas son las peores.

***El petróleo se ha unido a la fiesta con una caída a US$30,50





 
***A las 11:02 se materializa mi primer STOP FIJO en 8.305
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.275 de media
---> Tengo 2 órdenes de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*1 STOP FIJO en 8.330
*1 STOP MÓVIL en último máximo -0,25%
 
***A las 11:07 se materializa mi primer STOP MÓVIL en 8.297 (8.318 -0,25%)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
 
*** Cancelo mi orden pendiente de venta de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.400
Vuelvo a poner dos órdenes de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*Una de compra en el nivel 8.177 (nivel tercer soporte al inicio del día)
*Otra de venta en el nivel 8.388 (nivel primer soporte al inicio del día ... que ahora es primera resistencia)




 
BRASIL
Dada la importancia que Brasil tiene para las corporaciones multinacionales españolas ...
considero que es muy esperanzador el aparente giro económico a MENOR DEcrecimiento que se está produciendo al inicio del año:
 
 
 
 
 
Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de productos industriales (diciembre2015)
 
1.-Evolución mensual IPRIX (general y sin energía)

 
2.-Evolución anual IPRIM (general y sin energía)
 
---> La aparente pérdida de competitividad internacional (bajada de los precios de las importaciones del -4,0% vs bajada de los precios de las exportaciones del -1,1%...
queda anulada si se descuenta la energía en ambos conceptos: los precios de las exportaciones han bajado -0,41%, mientras que los de las importaciones crecieron +0,8%

 

 

 
 


Estadística del Procedimiento Concursal
 
Cuarto trimestre de 2015

 
 

 
Año 2015

 
 



 
 
*** Modifico mis dos órdenes pendientes de 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO  
*La de compra la subo al nivel 8.200  
*La de venta la bajo al nivel 8.350

 

 

 

Encuesta de Gasto Turístico
 
Diciembre 2015

 






 

Año 2015



 



 

 


 

 

Dependencia energética del exterior de la Unión Europea en 2014


 

Evolution of the EU energy dependency, 1990-2014 (%)



 



 



   
 

 

 

 

Índices de Producción Industrial (IPI)


Diciembre2015

 



La producción industrial corregida de efectos estacionales y de calendario registró en diciembre un descenso intermensual en diciembre (-0,2%)
Ello se debió al retroceso de los bienes de consumo y energéticos.
Sólo crecieron la producción industrial de bienes intermedios, y de bienes de equipo.

 


 La producción industrial corregida de efectos estacionales y de calendario registró en diciembre un avance interanual (a/a) inferior en diciembre (+3,7% vs +4,3% en noviembre).

La tendencia al alza se desacelera marginalmente entre todos los componentes no energéticos, mientras que la producción de bienes energéticos mantiene la tendencia negativa.



 
 Año 2015

En el conjunto del año 2015, la producción industrial aumentó un 3,2%, tanto en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario como en la original. Todos los sectores presentaron tasas positivas.




 

***Se ha materializado mi orden de compra en 8.200
---> Tengo 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.200
---> Pongo 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.230 y 8.255
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%
 
 
Tengo que salir a comer fuera
No creo que vuelva antes del cierre
 
 





Me disculpo con Vds. por haber tenido que cortar a las bravas mi Diario, sin haber avisado previamente.
Lo que ha ocurrido es muy simple: habíamos quedado a comer en casa del único hijo que vive en Valladolid ... y con la cabeza de chorlito que tengo ... se me había olvidado ... por lo que, cuando me lo recordaron, tuve que ponerme decente y salir a toda velocidad para llegar allí antes de las 15:00
Y no hemos llegado a casa de vuelta hasta después de cenar.
Por cierto, les recomiendo una película magnífica: "El becario"

 

 

Respecto a lo que ha pasado después en los mercados ... pues ya lo saben ...
BATACAZO EN TODA REGLA

 

 

Por cierto... INVOLUNTARIAMENTE me fui con:
* 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO comprados en 8.200
* Y 4 órdenes de venta de 1.000% FUTURO IBEX FEBRERO
*2 STOP FIJO en 8.230 y 8.255
*2 STOP MÓVIL en último máximo -0,25% y -0,5%

--->
Vendí:
*1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.230
*1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.255
*1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.254 (=8.275 -0,25%)
*1.000% FUTURO IBEX FEBRERO en 8.234 (=8.275-0,5%)
--->
He terminado la sesión con 2.000% FUTURO IBEX FEBRERO vendidos en 8.244 de media ... esperemos que mañana pueda recomprar sin pérdida

 

 

Mundo Hedge Fund (16:52)
El saldo de las instituciones al cierre del viernes sigue siendo neutral y la alta actividad no cede nada en absoluto, la neutralidad sigue muy alta y no parece que hayan hecho nada el día del dato de empleo.
Recuerden la volatilidad precisamente que tuvimos en los futuros sobre fondos federales, que mostró que no había ganador claro en ese dato.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-306619





Cierre de los mercados europeos
Lunes negro en las bolsas europeas
Aumenta el spread DAX/IBEX
Empezábamos tranquilos, pero al cabo de un rato tormenta de ventas bancarias, que se han terminado por llevar a los índices con ellos.
*Y más cuando en el camino el DAX ha perdido el soporte mayor de mercado.
*Los bancos italianos han sido muy castigados, y los nervios se propagaron al sector bancario europeo...
*Elevando a niveles los precios de la protección vía credit default swap de la deuda bancaria, incluso de los bancos grandes ... como pueden ver en este gráfico:
         Fuente: https://twitter.com/pierpont_morgan
*La bolsa griega baja a mínimos de 26 años, como pueden ver en este gráfico de Bloomberg, que abarca desde 1.987

*Todo ello, unido al temor de una recesión global, o al menos a una falta de crecimiento a nivel mundial.
*El mercado ya no descuenta ninguna subida de tipos en EEUU este año, y parece confirmarse un error histórico de la FED con la subida de tipos de diciembre.
La tendencia sigue siendo bajista de forma general
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-bancos-vuelven-poner-contra-cuerdas-mercados-riesgo-306632
 
 

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