jueves, 31 de marzo de 2016

Diario económico-bursátil 31marzo




 

Diario económico-bursátil
31marzo

 

Cierre de los mercados europeos
Jornada de claras alzas en Europa, como consecuencia de las palabras de ayer de Yellen, que se mostró mucho menos proclive a subir tipos de lo que se había pensado hasta ahora.
1.-A pesar de todo cerramos la sesión, sin haber roto todavía resistencias en Europa:
1.1.-De forma general, basándonos en el Eurostoxx 600: 

1.2.-En el caso concreto del DAX:
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44PNpOG91

 

 

Opinión personal
1.-Como bien señala el estimado J.L.Cárpatos, ha sido una sesión alcista que, desgraciadamente se ha torcido en la parte final de la sesión... lo que ha imposibilitado que rompieran niveles técnicos importantes a los índices europeos
Vean lo que ha ocurrido al final de la sesión de horario tradicional:
 
 
 
 

---> Como pueden claramente observar, la bajada ha sido generalizada

2.-Mientras el S&P500 ha superado claramente su media de 200 sesiones (que de ser fuerte resistencia, ahora se ha convertido en soporte) ...


...Por el contrario, las Bolsas europeas tienen un recorrido alcista menor
Vean cómo el DAX está muy lejos todavía de su media de 200 sesiones


Y, consecuentemente, el spread entre los índices norteamericanos y los europeos sigue aumentando mes tras mes desde abril 2015
Vean gráfico DJ vs DAX:


4.-Lamentablemente, en el IBEX, la subida final ha sido la peor de los grandes índices europeos

 

 

 

 

 

Cierre del FUTURO IBEX de ayer

(gráfico del día, con base 5 minutos horas)
En horario regular (17:30) cerró en el nivel 8.839,5

Como podemos observar, el cierre de ayer fue inferior al cierre del pasado día 11


(gráfico con base 5 horas)
Muestra el rally desde el 11 febrero (+14,26% que el cierre 7.746,3 del 11febrero2016) ... aunque lleva tres semanas en un rango de movimientos oscilantes ...  


(gráfico con base semanal)
Muestra la tendencia a medio plazo... clara tendencia bajista desde el 10.928,3 del 4diciembre2015 = -19,01%


(gráfico con base mensual)
Desde el 24 de julio 2012 (5.956,3=menos del 38% del máximo histórico 15.945 del 8 noviembre 2007) el IBEX ha subido 48,6%





 

Cierre del FUTURO S&P 500 JUNIO
 
Al cierre del FUTURO IBEX de ayer (sorprendentemente, tanto en el horario regular, como en el horario extendido) el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 2.055,75...
El cierre de ayer el FUTURO S&P500 fue 2.056,25


--->hay un +0,02 que todavía no ha tenido en cuenta el FUTURO IBEX
...
a lo que habría que sumar/restar la evolución del FUTURO S&P 500 en el mercado overnight hasta la apertura mañana de los mercados europeos.

 

 

 

CUIDADO !!! : Análisis bursátil del timing (David)
Me he quedado MUY sorprendido ... (Especialmente para el FUTURO IBEX)

 

 

Mundo Hedge Fund La posición neta de las grandes instituciones sigue compradora desde el 29 de febrero.
El saldo es más pequeño que durante el mes, pero comprador a fin de cuentas, y ayer creció de nuevo. no de forma espectacular pero creció.
Por lo tanto, aunque haya habido ya muchas tomas de beneficios, grandes instituciones compradoras, y mercado por tanto sin presión bajista alguna por este lado, que es muy importante, más de lo que parece, de hecho hacen lo que quieren...
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-posiciones-grandes-instituciones-312710#ixzz44PhSrcYK

 



 Cierre de los mercados asiáticos hoy



Estado de los mercados de bonos soberanos



PIVOT POINTS

 

 

Apertura de los mercados europeos
Se espera una apertura moderadamente bajista en Europa.
Estos son los factores a considerar:
1- Europa sigue con sus dudas, y a pesar de lo fácil que se lo ponía Wall Street tras las palabras de Yellen no se rompieron resistencias. Ya está otra vez el futuro del Dax a tiro de piedra del nivel de los 10.000 puntos. Los operadores están ya agotados de papelones. Bloomberg publica hoy que desde 2003 nunca lo había hecho Europa tan mal comparado con EEUU

2- Ayer Wall Street cerró lejos de máximos del día, con algunas tomas de beneficios y hoy los futuros en el Globex bajan algo.
3- El Nikkei ha bajado 0,71%
4- El principal factor bajista es la bajada de las materias primas, especialmente la del petróleo que está ya claramente por debajo de los 38 dólares por barril, y por tanto lejos del nivel de 40. La recuperación del dólar tras dos días de bajada está influyendo bastante en esta cuestión.
5- Hay un hecho positivo, que parece que no esté siendo tenido en cuenta, pero seguro que sí, a lo largo del día. Y es la fortaleza del yuan chino. Ya saben que las bolsas lo pasan muy mal cuando se devalúa y se animan cuando sube. Pues bien tras otra inyección enorme del Banco central chino, el yuan cierra hoy la racha de subidas en 5 días más importante desde el año 2005. Un factor claramente positivo para las bolsas, y que limita las pérdidas.

http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44ScX0ql5





Opinión personal
Espero una apertura bajista
Habrá intento de cerrar el hueco bajista
Pero espero una sesión bajista

 

***Pongo 2 órdenes de 2 contratos cada una
*compra en 8.810
*venta en 8.870

*Estos niveles se adatarán tras la apertura real de los mercados



El FUTURO IBEX ABRIL abrió en 8.794
---> Tengo 2 contratos comprados en 8.794
STOP FIJO en 8.824
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.780 (pérdida 36 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO


***Pongo orden de compra de 2 contratos en 8.760
STOP FIJO en 8.790
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.746 (pérdida 36 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO


***Pongo orden de compra de 2 contratos en 8.697
STOP FIJO en 8.730
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.691 (pérdida 16 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



Vaya inicio de sesión !!!
Vaya castigo especial al IBEX !!!
En menos de 1 hora nos hemos saltado TODAS las resistencias de los PIVOT POINTS... no había ocurrido desde agosto 2015 (y anteriormente en mayo a julio 2012)

Por supuesto, no me lo esperaba ... y me ha costado 88 ticks en la 1ª hora !!!

Tras los múltiples golpes recibidos (88 ticks gos.incl.) ...
Pongo 2 órdenes de 2 contratos cada una
*compra en 8.697 (inicial 3º soporte, ahora nivel pivote)
*venta en 8.761 (inicial 2º soporte, ahora 1ª resistencia)

 





DAX/IBEX TOTAL RETURN (CON DIVIDENDOS)
Al ser ambos índices homogéneos (ambos con dividendos), creo interesante ver la conjunta evolución de ambos, y, poder así obtener su spread desde una fecha concreta (sus máximos históricos)

 

 

 
La realidad es que, desde sus máximos históricos del 14abril2015...
*El IBEX CON DIVIDENDOS, EN ESTOS MOMENTOS ha bajado 23,60% (desde 28.582,7)
*El DAX, al cierre de ayer, ha bajado 19,38% (desde 12.390,75)
---> el spread entre el DAX y el IBEX comparable (el IBEX CON DIVIDENDOS) ha subido a 422 pb desde abril 2015 !!!


---> 
El mercado empieza a descontar la inestabilidad política española, como consecuencia de la realidad económica
 

Aunque todavía no descuenta un Gobierno "progresista" antimercado
Veamos el caso de Grecia




***Se materializó la compra de 2 contratos con media 8.697
---> Tengo 2 contratos comprados en 8.697
---> Pongo
*STOP FIJO 8.717 Y 8.737
*STOP MÓVIL en último máximo -0,3%
*STOP LOSS en 8.687

**Me salta el STOP LOSS en 8.687
(hoy acumulo una pérdida de 112 ticks gastos incl.) 






Dato provisional inflación Eurozona marzo 2016
La inflación subyacente sube a +0,9% interanual








Ventas minoristas España
(febrero 2016)


El crecimiento original interanual ha sido espectacular (+7,4% !!) ...
y el crecimiento interanual estacionalizado (+3,9%) ha sido
*el mayor desde el pasado octubre 2015,
*y superior al crecimiento interanual medio del 2015 (+3,6%)





Tras haber perdido en dos ocasiones en operaciones compradoras en el nivel 8.697 ...
Me he percatado (como he puesto en los "Comentarios") que estaban descargando cortos masivamente
en ese nivel 8.696/8.697 (rango 8.694/8.704).
Gracias a ello, he cargado fuerte con ellos ...
a la ida hacia abajo ...
y en el intento de vuelta hacia arriba
Y he conseguido no solamente compensar las 2 pérdidas previas, sino, además, reducir la pérdida diaria a 96,3 ticks (gastos incluidos)








Déficit Público España 2015
 




 








Mundo Hedge Fund
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo comprador. 
Es más bajo que hace unos días, pero la actividad bajó por las vacaciones. Ahora que nos metemos ya fuera de los festivos, veremos si aumenta la actividad.
De momento sigue favorable para el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44Vir2Y9I








Cierre de los mercados europeos
Día negativo en Europa en la última sesión del mes que coincide con la espera al dato de creación de empleo de Estados Unidos que conoceremos mañana.
Ambos factores,
*la pre pauta del primer día del mes
*y la espera a uno de los datos que genera mayor volumen de operaciones con la mente puesta en lo que pueda hacer la Reserva Federal
*El euro/dólar sigue apoyando a Estados Unidos y dañando a las exportadoras europeas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44VhducGg





Opinión personal
Hoy ha sido un día MUY NEGATIVO para las Bolsas europeas en general
...
Y peor aún para el IBEX, que sigue aumentando su spread con respecto al DAX y al EuroStoxx

***En la primera hora de sesión el FUTURO IBEX se ha saltado TODAS las resistencias de los PIVOT POINTS...
y ello no había ocurrido desde agosto 2015 !!!
(y anteriormente en mayo a julio 2012).

***Es de señalar que hoy hemos podido constatar fuertes ventas de los leones en tres momentos de la sesión.
Especialmente en el rango 8.695/8.705 (es decir, muy cerca de los mínimos del día)

Operativa bursátil
*Tras el triple bofetón de la primera hora de sesión (que me ha costado 88 ticks)...
*Al estar sin brújula, ya que los Pivot Points se habían consumido, continué aumentando la pérdida hasta superar los 140 ticks
*Al detectar el nivel estratégico de los leones, me puse en su dirección... gracias a lo cual terminé el día con una pérdida de 96,3 ticks (gastos incl.)   
**La actividad ha sido muy alta (18 compras y 18 ventas)










15 comentarios:

  1. Buenos días, pongo los pivot points futuro ibex Abril (incluye horario extendido):

    R3 9.024
    R2 8.979
    R1 8.915
    PP 8.870
    S1 8.806
    S2 8.761
    S3 8.697

    Un saludo.

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    1. Muchas gracias, amigo Nachete, por responsabilizarte diariamente de este tema TAN IMPORTANTE

      Saludos,

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    2. Encantado de ayudar, lo haré siempre que pueda.
      Un saludo.

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    3. Estoy mosqueado por la diferencias que hay entre los R2 y S2 que calculo y los que pone Cárpatos en su web.
      He estado viendo otras calculadoras y los que me han dado el mismo resultado que el que he puesto. (La fórmula teórica también daba ese mismo valor).

      Siento que no te hayan servido! Sin embargo si ha rebotado en 8760 la primera vez... y ha ido hasta 8798. Luego ha traspasado todo a la baja!!! pivots points, resistencias de intradia... todo!!

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  2. Buenas
    Esta semana y principios de la que viene estoy a mínimos. Mi mujer está de baja y necesita mis cuidados.

    Ayer por la tarde hubo un ataque bajista al ibex a partir de las 16:00. Al cierre hubo posiciones compradoras. Aunque hoy siguen las vendedoras en este principio de sesión.

    Ayer al cierre DAX y CAC vendedoras. DJ compradoras

    Comentar que el DJ tiene un fuerte objetivo entre los 17.830 y los 17.970

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    1. Comentar que los inventarios de crudo siguen en aumento. Cuidado con esto, que aunque el mercado le da cierta importancia, a medio plazo va a ser importante para la economía global.
      Las reservas totales de crudo almacenadas en Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo histórico de 534,7 millones de barriles.

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    2. Muchas gracias Javier.
      Como curiosidad, para los que no lo hayáis leído por ahí, parece ser que usan vagones en vía muerta para almacenar crudo... una pasada!!.

      Un saludo

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    3. Se estima que el máximo que puede almacenar Usa está sobre los 551 millones de barriles. A unos 16 millones de barriles...

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  3. Yo creo que, desde la rueda de prensa de ayer de Pedro Sánchez, nos han metido todo el riesgo político que no nos han metido estos meses atrás!.

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    1. Es evidente ...
      Imagínate si se confirmara...

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  4. Que te pareceria un stop movil un poco mas amplio o en lugar de 2 contratos comprar 1 y luego otro para promediar.

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  5. Aunque pongo una cifra concreta de 2 contratos, en algunos casos ha sido la media de 2 operaciones de 1 contrato.

    Gracias por tu recomendación

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  6. Han cargado cortos sobre los 8.715-8.725 sobre las 12.30. Eso no significa que sigamos cayendo pero ojo a cuando abra WS

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    1. En futuros IBEX han, y están, cargando muchos cortos en 8696/8697

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  7. Ahora, a la vuelta ... ya llevamos 1.200 contratos maxi en el rango 8.694/8.704

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